المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

مستويات الخيارات في تداول الفوركس

مرحبا أصدقاء تجار الفوركس!

يعتبر التداول في البورصة أسهل من التداول في سوق الفوركس: التحليل الفني يعمل بشكل أفضل ، وهناك مزيد من المعلومات على الشبكة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحصول على العديد من البيانات المفيدة للغاية مجانًا من موارد شبكة التبادل. اليوم سنتحدث عن تبادل CME ، الذي يقوم بتحميل البيانات على مستويات اختيارية للعملات.

بالمناسبة ، تختلف خيارات الأسهم بطبيعتها عن الخيارات الثنائية نفسها التي تُسمع الآن على نطاق واسع. عادة ، يستخدم اللاعبون الكبار الخيارات بشكل أساسي للتحوط من صفقاتهم المستقبلية الحالية ، على الرغم من أن هذا ليس شائعًا وغير عادي. لأي زوج من العملات ، تتوفر كل من العقود الآجلة والخيارات للتداول. جميع البيانات الموجودة في البورصة ، على عكس الفوركس ، تتسم بالشفافية المطلقة - يمكنك رؤية عدد عقود الخيارات في أي وقت وتحديد مستويات السوق الرئيسية التي من المحتمل أن تكون أسعار الإضراب مستهدفة من قبل اللاعبين الكبار.

في المواد اليوم سوف نحلل بالتفصيل مستويات اختياري وكيفية تطبيقها في التداول.

تبادل التعليم الطبي المستمر

مجموعة CME هي مجموعة Chicago Mercantile Exchange Group ، وهي أكبر سوق للمشتقات المالية في أمريكا الشمالية ، تم بناؤها عن طريق الجمع بين البورصات الرائدة في شيكاغو ونيويورك. تم تشكيل المجموعة في عام 2007 من خلال دمج مجلس شيكاغو التجاري ومجلس شيكاغو التجاري. يقع مقر المنظمة في وسط مدينة شيكاغو. في وقت لاحق ، في 17 مارس 2008 ، تم الإعلان عن انضمام مجموعة تابعة لـ New York Mercantile Exchange NYMEX Holdings و COMEX من نيويورك إلى المجموعة. تم الانتهاء من عملية الدمج النهائية في 22 أغسطس 2008. ثلاثة بورصات تعمل حاليا كسوق واحدة. بالمناسبة ، في 10 فبراير 2010 ، أعلنت CME عن شراء 90٪ من مؤشرات داو جونز ، بما في ذلك مؤشر داو جونز الأكثر شهرة.

CME Daily Newsletter

كل يوم ، ينشر تبادل CME تقارير أولية ، والتي تظهر في الساعة 7.45 - 8.40 بتوقيت موسكو. يصدر التقرير النهائي في غضون ساعة بعد بدء الجلسة الأمريكية.

ستتيح لنا البيانات الواردة في هذه الرسالة الإخبارية حساب مستويات الخيارات وأخذها في الاعتبار في تداولنا. يعرض مستوى الخيار الاقتباس الذي يذهب عنده بائع الخيار إلى نقطة التعادل.

النسخة الكاملة من هذه التقارير اليومية متوفرة على هذا الرابط. الرابط الأول هو ftp ، حيث يمكنك العثور على النسخة الكاملة من الرسالة الإخبارية في شكل ملفات pdf المؤرشفة. يوفر الرابط الثاني نسخة مقسمة حسب الأصول في شكل صفحة HTML. النسخة الكاملة ضخمة جدًا - تحتوي على أكثر من 500 صفحة من النصوص وتزن حوالي 14 ميغابايت ، لكن لحسن الحظ ، لسنا بحاجة إلى كل هذه المعلومات.

بالضغط على الرابط الثاني ، ستجد رسالة إخبارية مقسمة إلى أصول متنوعة - الزراعة ، الطاقة ، مؤشرات الأسهم ، أسعار الفائدة ، المعادن ، العقارات ، العملات وحتى البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة وخيارات الطقس.

دعنا نعثر على قسم العملات الأجنبية وحدد ، على سبيل المثال ، خيارات الاتصال على الين الياباني (خيارات استدعاء الين الياباني - PG 33).

سيؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح مستند pdf مربك إلى حد ما:

في أعلى الملف ، يشار إلى نوع المستند بخط غامق (نهائي) أو أولي (تمهيدي). من حيث المبدأ ، سوف يفعل أي شخص أغراضنا ، لأنهم في الممارسة العملية لا يختلفون كثيرا.

الآن تحتاج إلى العثور على بداية الجدول المسمى "JAPANESE YEN CALL Options ** SETT. PRICE **"

في العمود الأول ، تحتاج إلى العثور على الشهر الذي يلي الشهر الحالي. هذا هو أغسطس في الوقت الراهن. بعد ذلك ، حدد اقتباس إما عن طريق وحدة التخزين أو عن طريق الفائدة المفتوحة. حجم التجارة هو إجمالي عدد العقود المفتوحة والمغلقة. الفائدة المفتوحة هي عدد العقود المفتوحة فقط لعرض أسعار معين. لذلك ، من الأفضل استخدام الفائدة المفتوحة فقط. دعنا نكتب جميع عروض الأسعار لشهر أغسطس مع فائدة مفتوحة عالية إلى حد ما ، على سبيل المثال ، أكثر من 500. يمكنني استخدام لوحة Excel لهذا ، والتي سأدخلها:

- الاقتباس نفسه من العمود الأول ؛

- الرقم الأول في العمود "SETT.PRICE & PT.CHGE.".

إليك ما يجب أن تكون قادرًا على القيام به:

إذا كنا نريد الحصول على مستوى لخيارات CALL مثل GBPUSD أو USDCAD ، فنحن بحاجة إلى مضاعفة قسطنا بمعامل 0.01. للخيارات CALL الين وخيارات PUT GBPUSD و USDCAD ليس هناك ما هو مطلوب. للحصول على خيارات PUT على الين ، تحتاج إلى ضرب القسط ب 0.0001.

الآن بعد العمود الأول ، أدخل عمودًا آخر وأدخل القيم من أولًا مقسومًا على 100000. بالنسبة لأزواج العملات التي تحتوي على أسعار مكونة من خمسة أرقام ، قسّم القيمة من العمود الأول على 1000:

أضف عمودًا آخر بعد العمود "Premium" وقم بتسمية "المستوى". في كل خلية من العمود الجديد ، قم بما يلي:

- لخص الأعمدة "الاقتباس 2" و "بريميوم" ؛

- قسّم الوحدة على القيمة المستلمة.

على سبيل المثال ، بالنسبة للصف الأول من الجدول الخاص بي ، أحصل على 1 / (0.00875 + 0.000165). في الوقت نفسه ، بالنسبة لخيارات CALL ، نضيف البيانات من العمودين "Quotation 2" و "Premium". بالنسبة لخيارات PUT ، ستبدو الصيغة كما يلي:

1 / ("الاقتباس 2" - "بريميوم").

إذا كان اقتباسنا مباشرًا (USDJPY أو USDCAD) ، فإننا نقسمه على واحد. إذا كان عرض الأسعار معكوسًا (GBPUSD) ، فستتخذ الصيغة النموذج التالي: "Quotation 2" - "Premium" أو "Quotation 2" + "Premium". وهذا هو ، لم تعد هناك حاجة إلى وحدة.

فيما يلي جدول ملخص المستويات لخيارات CALL:

كرر جميع الخطوات الخاصة بخيارات PUT (خيارات وضع الين الياباني - PG 34) واحصل على الجدول التالي:

الآن دعونا نضع المستويات الناتجة على الرسم البياني للدولار الأميركي مقابل الين الياباني للفترة H4:

كلما زاد الاهتمام المفتوح ، كلما كان المستوى أكبر. أحمر يظهر مستويات CALL ، ومستويات PUT الزرقاء. لأول مرة ، والعمل على زيادة اللاعبين الرئيسيين ، للمرة الثانية - في الانخفاض. دعنا نقترب أكثر من الصورة وأزل أنحف المستويات:

كما ترون ، فإن المستويات الاختيارية تعمل بالفعل مثل مستويات الدعم والمقاومة ، وتعمل بشكل جيد للغاية. علاوة على ذلك ، تستند هذه المستويات إلى أحجام سوق الخيارات الحقيقية وتليها الجهات الفاعلة الرئيسية ، مما يجعلها أكثر قيمة.

الآن دعونا نفعل الشيء نفسه بالنسبة لعملة USDCAD من أجل إصلاح طريقة الحساب.

بالنسبة لخيارات CALL ، نكتب علامات الاقتباس ، ونقسمها على 1000 ، ونكتب علاوة. ثم نقسم الوحدة على مجموع الأقساط والاقتباسات. نحصل على الجدول التالي:

بالنسبة لخيارات PUT ، تكون الصورة هي:

وضعت على الرسم البياني:

لنجعل المقياس أكبر ونزيل المستويات غير المهمة:

تتوفر المعلومات أيضًا على الجنيه والفرنك السويسري ونيوزيلندا والدولار الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك حتى العثور على بيانات النشرات الخاصة بالروبل الروسي أو البيزو المكسيكي ، لكن الكميات صغيرة جدًا. ومن المثير للاهتمام أيضًا وجود بيانات حول شركات الطاقة مثل الغاز الطبيعي وبرنت وزيت خام غرب تكساس الوسيط والبنزين والديزل. تتوفر البيانات أيضًا على المؤشرات الرئيسية ، مثل S&P 500 و Nasdaq و Nikkei. سوف يجد عشاق تجارة المعادن هنا مستويات اختيارية للذهب والفضة والنحاس وخام الحديد والبلاديوم والبلاتين.

هذه المنهجية لحساب المستويات لا تأخذ في الاعتبار ما يسمى النقاط الآجلة ، والتي تجعل من الفرق في أسعار الفائدة لمختلف العملات. كقاعدة عامة ، يأتي هذا التعديل في نطاق 1-2 نقاط قديمة وأعتقد أن هذا الخطأ ليس كبيرًا.

لماذا مستويات الخيار مفيدة

يمكن تطبيق المستويات الاختيارية بشكل مثالي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة ، والتي كنا مقتنعين بها تمامًا. وستستند هذه المستويات إلى بيانات الأسهم الحقيقية ، وهي مثيرة للاهتمام للاعبين الكبار. منطق هذه المستويات بسيط: إذا قام المتداولون الكبار بتحليل خيارات CALL ، فمن المرجح أن هذه الطريقة تحوط مركزًا قصيرًا على العقود المستقبلية لهذه الأدوات. نتيجة لذلك ، فإن مستوى CALL هو مستوى مقاومة حقيقي للغاية ، في حين أن مستوى PUT هو مستوى دعم. لديك دائمًا خيار - ارسم المستويات بالطريقة القديمة أو بالعين أو "ارسمها" من رؤوس اللاعبين الرئيسيين. يجدر بنا أن نفهم أنه في حالة دوران الأموال الجادة ، يكون إعداد اللاعبين مختلفًا تمامًا. هذه هي في معظمها أموال ذكية ، ولكن بغض النظر عن مدى التجار المحترفين الأذكياء ، فهم مخطئون في بعض الأحيان.

هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام يمكن أن تساعد في التداول: إذا لم يصل تقرير CME اليومي في الوقت المحدد ، فيجب أن تتوقع هذا اليوم كميات كبيرة ، وبالتالي زيادة التقلبات.

استنتاج

تعد المستويات الاختيارية أداة مفيدة للغاية لأي متداول. بالاقتران مع التحليل الأساسي والتقني ، بالإضافة إلى Price Action ، يمكن أن يتحول إلى أداة قوية للغاية. وبدلاً من وضع المستويات في عين الاعتبار ، مسترشدين في التخمينات ، يكون استخدام بيانات السوق الحقيقية أكثر فعالية بكثير.

حظا سعيدا ونراكم قريبا!

شاهد الفيديو: درس الفوركس : مستويات الدعم و المقاومة في التداول (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك