المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

أسرار تحكيم الفوركس - نفس الإستراتيجية

مرحبا أصدقاء!

من المؤكد أن الكثير منكم قد سمع قصصًا عن التحكيم في الفوركس ، وكيف يربح المتداولون مئات وآلاف من المئة دون مخاطر ، وبعد ذلك لا يسمح لهم الوسيط بسحب الأرباح. إذن أي نوع من الحيوانات هذا وهل من الممكن حقًا كسب المال منه؟

اليوم سوف نفهم ماهية المراجحة الكلاسيكية لفوركس ، ونفحص أنواعها ومعرفة الأدوات التي لا يزال هذا النهج مربحًا. في النهاية ، ستجد أداة تلقائية جاهزة للبحث عن حالات المراجحة وتداولها ، بحيث يمكنك التحقق من النظرية الموضحة بشكل عملي بشكل مستقل.

أنواع التحكيم

التحكيم الكلاسيكي - هذا هو استغلال عدم الكفاءة الاقتباس. مثل هذا التحكيم يسمى المكاني ، لأن وجوده هو نتيجة لمسافة غير صفرية بين مصادر علامات الاقتباس.

هذه الصياغة وثيقة الصلة بنفس القدر للجدات في السوق ، وكذلك بالنسبة للبورصة والتداول عالي التردد. بغض النظر عن مدى سرعة قنوات الاتصال ، لا نزال غير قادرين على نقل المعلومات بشكل أسرع من سرعة الضوء. هذا يعني أنه بين موقعين بعيدين ، سيكون هناك دائمًا تأخير غير صفري ، وسيتم استبدال أدوات التداول فقط.

التحكيم ذو الأرجل. يشير هذا عادةً إلى التحكيم بين التبادلين. يتيح لك الفرق في الأسعار بين الموقعين شراء أرخص وبيع نفس الأداة بنفس السعر.

مثال كلاسيكي هو بيع وشراء اليورو مقابل الدولار الأميركي من متعاملين مختلفين. نحن في الواقع نشتري أو نبيع فروق اليورو مقابل الدولار الأميركي.

في نظرية الإنصاف ، فإن هذا الموقف سيكون صفرا. ولكن السوق الحقيقية في حالة حركة دائمًا ، وبالنظر إلى النفقات العامة (فروق السعر + العمولة) ومصادر الأسعار المختلفة ، فإن أسهم هذا الموقف سوف تتقلب عند مسافة أقل من الصفر (مستوى التعادل). هذا هو ، إذا كنت تحاول الآن شراء وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي ، فمن المرجح أن ترى حاليًا ناقصًا في الحساب بمبلغ فروق السعر.

التحكيم هو موقف تنتقل فيه الأسهم إلى منطقة مربحة. وهذا يعني أنه يمكننا القول أننا حققنا أرباحًا دون المخاطرة ، أثناء شراء وبيع الأداة نفسها.

تشكيل مثل هذا التحكيم يرجع إلى اللامركزية الحقيقية للتبادل. عندما لا يكون هناك مكان واحد لتجميع عروض الأسعار ، يمكن أن ينشأ موقف دائمًا عندما يقدم المشتري سعرًا أعلى مما يريده البائع.

من المهم أن نلاحظ أنه عند تداول هذا المراجحة ، لا يهمنا اتجاه حركة الدورات. من خلال شراء أول واحد وبيع أداة أخرى ، فإننا نكسب من تغيير فرق السعر (الفرق). هذا هو ، في الواقع ، يمكن للأداة أن ترتفع في الأسعار في كلا التبادلين ، لكنك ستبقى في اللون الأسود إذا انخفض فرق السعر.

يمكنك الخروج من المراكز إما عند الوصول إلى ربح معين ، أو توسيع المراكز عند ظهور الشرط المعاكس. وهذا هو ، عندما يتم تشكيل التحكيم العكسي ، فإن المشترين والبائعين تبديل الأماكن.

التحكيم المكاني اكتسب تداول واسع في فجر تشكيل الفوركس. السبب الرئيسي للاختلافات الكبيرة في الأسعار في ضعف المركزية في السوق نفسه ، وظهور عدد كبير من صانعي السوق الصغيرة وعدم وجود تجميع عالي الجودة.

في معظم الأحيان ، كان تشكيل مثل هذا التحكيم بسبب تأخر كبير في الاقتباسات من أحد التجار. لا يزال بعض المتداولين يحاولون تداول هذه الإستراتيجية مع المكاتب التي تم تشكيلها حديثًا ، والتي قد لا يزال نظام الاقتباس فيها يحتوي على أخطاء ، ولكن من الواضح أن العصر الذهبي لهذه الإستراتيجية قد مر بالفعل.

الآن بعد أن أصبحت معظم العمليات موحدة ، ويتم دمج مزودي السيولة في تيار أسعار واحد من خلال مجمعات كبيرة ، يكاد يكون من المستحيل العثور على مثل هذا التناقض وتداوله للمتداول العادي.

التحكيم ذو أرجل واحدة. في الواقع ، فإن الافتتاح المتزامن للمواقف في البورصات المختلفة ليس شرطا مسبقا. إذا كانت لديك الفرصة لتحديد السوق "الرائد" ، ثم للتداول في التحكيم ، فهذا يكفي لفتح صفقة على منصة واحدة فقط.

على سبيل المثال ، قررنا أن أسعار الوسيط A متخلفة عن الوسيط B ببضع ثوان. في الوقت نفسه ، فإن سعر الوسيط B أعلى حاليًا بمقدار 10 نقاط. في هذه الحالة ، ندخل عملية الشراء من خلال الوسيط A ، ولدينا فكرة واضحة عن أين سيذهب السعر. من الناحية الفنية ، هذا أسهل بكثير ، لكن حالات التحكيم نفسها تظهر بشكل أقل تواترا. عيب آخر هو عدم وجود حياد للسوق ، والذي يفرض مخاطر إضافية ويتجاوز نطاق التحكيم الكلاسيكي.

التحكيم الاصطناعية. دعنا نقول أنك تريد تداول فروق اليورو مقابل الدولار الأميركي. وبالتالي ، يمكنك شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي "الحقيقي" من خلال التحوط مع المواد التركيبية عن طريق بيع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي. إذا قمت بإزالة أسماء الأدوات ، فمن غير المرجح أن تميز زوج العملات EURUSD عن نظيره الحقيقي. ومع ذلك ، قد تكون الاختلافات في علامات الاقتباس كافية لتشكيل التحكيم ، الذي يعتبر تداوله بالفعل مسألة تقنية.

هذا التحكيم يسمى أيضا الثلاثي. في هذا المثال ، لدينا 100000 يورو المتاحة. من خلال هذه الأموال ، نشتري الجنيه ، ثم نشتري الدولار بالجنيه ، ثم نشتري اليورو مرة أخرى بالدولار. بالنظر إلى التباين الطفيف في المعدلات ، لدينا فرصة للحصول على ربح مضمون.

يرجى ملاحظة أنه على الأدوات السائلة ، لا تغطي الأرباح الناتجة عن عمليات التحكيم هذه النفقات العامة في شكل فروق أسعار وعمولات. في نظام يعمل بشكل صحيح ، من الصعب للغاية التفاوض على المراجحة الكلاسيكية ، نظرًا لأن السوق نفسها تقابل جميع الأرباح الخالية من المخاطر تقريبًا. إن المتداول العادي بدون اتصال مباشر بالبورصة ، والكثير من رأس المال والمعرفة المحددة ليس من الأمور الجديرة بالاهتمام هنا.

التحكيم طويل الأجل. ومع ذلك ، إذا كنت راضيًا عن ربح صغير ، فهناك طريقة عمل جيدة للتحكيم التجاري لفترة طويلة من الزمن. نحن نتحدث بالطبع عن التناقض بين سعر العقود الآجلة والأداة الأساسية في صميمها. بشكل عام ، تشبه الإستراتيجية المراجحة ثنائية الأرجل - إذا زاد الفرق بين الصكين ، فإننا نشتري فروق الأسعار وننتظر انتهاء الصلاحية.

بالنسبة للتحكيم الكلاسيكي ، تعد جودة التنفيذ ، بالإضافة إلى وجود عمولات وهوامش منخفضة ، أمرًا بالغ الأهمية. كل هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل الدخول إلى السوق كمخاطر محتملة.

في حالة التحكيم طويل الأجل ، فإن جودة التنفيذ ليست مهمة للغاية ، رهنا باستخدام تطبيقات الحد. ولكن يجب ألا يغيب عن البال أن وضع المراجحة يمكن أن يتشكل خلال سوق واحد. لذلك ، لا غنى عن الأتمتة. من غير المرجح أن تؤثر ربحية مثل هذه التجارة على أي شخص ، على الرغم من وجود فرص جيدة للكسب أعلى من الفائدة المصرفية.

الفوائد الرئيسية

لتحديد وجود التحكيم ، لا تحتاج إلى دراسة تاريخ الاقتباس. التدفق الحالي للاقتباسات يكفي لترى عدم الكفاءة ولديك وقت للتداول به. نظرًا لأن نظرية التحكيم تستخدم عدم كفاءة السوق ، فإن طبيعة الأسعار ليست مهمة بالنسبة لنا أيضًا.

بشكل عام ، لا يتطلب تداول التحكيم الكلاسيكي معرفة التحليل الفني أو الأساسي. رغم أنه خلال سوق غير مستقر (على سبيل المثال ، إصدار الأخبار) ، فمن الواضح أن هناك حالات تحكيم أكثر.

من وجهة نظر المتداول ، يعد هذا نظامًا تجاريًا مثاليًا تقريبًا:

  • لا داعي للقلق بشأن حالة المراكز المفتوحة والأخبار وفجوات الأسعار ؛
  • بعد الدخول الناجح ، الأرباح مضمونة تقريبًا ؛
  • لا يلزم إجراء تحليل معقد للاقتباسات التاريخية ؛
  • خطر الفشل هو الحد الأدنى وغالبا ما يكون نتيجة لخلل فني أو سوء التنفيذ.

القضايا الرئيسية

تكمن المشكلة الرئيسية في أنه في سوق شديدة السيولة (على سبيل المثال ، FOREX) ، فإن أوجه القصور هذه يتم تداولها بالفعل من قبل شخص آخر أو يتم التخلص منها بالكامل تقريبًا من خلال وجود قناة اتصال عالية السرعة.

من ناحية أخرى ، تفرض الأدوات منخفضة السيولة قيودًا خاصة بها. قد يشمل ذلك التنفيذ الجزئي أو ببساطة طويلة ، والانزلاق ، وبشكل عام ، كل ما يتعلق بعملية تنفيذ الأمر. على وجه الخصوص ، تصبح هذه مشكلة عندما يقتصر عمر حالة التحكيم على فترة زمنية قصيرة جدًا.

نتيجةً لذلك ، اتضح أن المراجحة الأكثر تكلفة بالنسبة للمتداول العادي لا يمكنها توفير عوائد عالية ، وأن أكبر اللاعبين يأكلون عدم كفاءة السوق اللذيذ.

Cryptocurrency Dawn

لا يوجد قائد واضح في سوق العملة المشفرة ، ويتم تقسيم وحدات التخزين الرئيسية بين العشرات من البورصات المختلفة. علاوة على ذلك ، إذا كان معدل دوران البيتكوين الرئيسي يقع في بورصة واحدة ، فإن قيمة التداول القصوى في Ethereum ، على سبيل المثال ، قد تقع في بورصة مختلفة تمامًا. بشكل عام ، يمكننا أن نقول أن سوق العملات المشفرة أصبح الآن أكثر لامركزية من سوق الفوركس.

في الصورة ، توضح المنطقة الخضراء التحكيم الحالي بين عمليات تبادل العملة المشفرة باستخدام مثال BTCUSD. هذا يعني أنه يوجد في سوق العملة المشفرة تحكيم حقيقي بين المواقع - يمكنك شراء العملات في مكان واحد أرخص ثم بيعها في مكان آخر أكثر تكلفة. في أدوات الفوركس السائلة ، فإن هذا الموقف نادر جدًا ، والسبب في ذلك هو الرغبة في المركزية.

بطبيعة الحال ، في الواقع ، كل شيء أكثر تعقيدًا قليلاً ، ويتطلب تداول مثل هذا التحكيم محاسبة تكاليف المعاملات. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو المراجحة بين العملات المشفرة وأدوات العملة التقليدية. مع بعض الوسطاء ، يتم تداول العملات المشفرة بالفعل إلى جانب أدوات الفوركس التقليدية. يتيح لك ذلك العثور على حالات التحكيم دون تجاوز حدود النظام الأساسي.

بشكل عام ، العملات المشفرة مناسبة لجميع أنواع الاستراتيجيات التي أصبحت قديمة في أزواج العملات الشائعة. كان التحكيم ولا يزال الإستراتيجية الأكثر جاذبية من حيث نسبة المخاطرة إلى الربح. تقدر قيمة التداول اليومي للعملات المشفرة بالمليارات. هذا سوق كبير يتطور بفعالية ، وإذا كنت تبحث عن التحكيم في إطار سوق الفوركس ، فهناك فقط.

تركيب الروبوت

النصي الروبوت المراجحة التجارية يفترض بالكامل مهمة العثور على حالات التحكيم داخل وسيط واحد (النظام الأساسي). أولاً ، يأخذ الروبوت جميع العملات المحددة في المعلمة العملات، ومحاولة جمع منهم أزواج العملات الحقيقية.

لا تتم كتابة الروبوت بطريقة قياسية للغاية ويعمل مثل النصي يحلق، أي أنها تظل على الرسم البياني ولا يتم حذفها من تلقاء نفسها. عادة ، يتم حذف البرامج النصية من المخطط بعد تنفيذ أي وظيفة. في هذه الحالة ، يمكنك إزالة البرنامج النصي من المخطط يدويًا فقط من خلال قائمة السياق.

لذلك ، لا يجب نقل ملف الروبوت "Trade-Arbitrage.mq4" إلى خبراء MQL4 ، ولكن إلى البرامج النصية MQL4. للقيام بذلك ، في المحطة ، انتقل إلى ملف - افتح دليل البيانات.

بعد ذلك ، حدد MQL4 ، البرامج النصية ، وانقل ملفات الروبوت هنا. بعد ذلك ، أعد تشغيل الجهاز.

لتشغيل ، ببساطة اسحب البرنامج النصي على المخطط.

أيضا لا تنسى أن تسمح التداول التلقائي.

وصف الروبوت

على سبيل المثال ، بالنسبة إلى عملات التحكيم التي حددتها: EUR و GBP و USD. من هذه المجموعة ، يمكنك جمع 3 أزواج حقيقية: EURUSD و GBPUSD و EURGBP. قد تبدو صيغة التحكيم كما يلي: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. وهذا هو ، "الحقيقي" و "الاصطناعي" (الاصطناعية) تتم مقارنة اليورو مقابل الدولار الأميركي.

يتطلب العمل مع الروبوت الامتثال لبعض الفروق الدقيقة. أولاً ، بالنظر إلى تفاصيل جهاز اختبار MT4 ، لا توجد طريقة لاختباره في جهاز الاختبار. أيضًا ، قبل بدء العمل ، من الضروري جمع إحصائيات حقيقية عن التحكيم. في هذه الحالة ، تحتاج إلى جمع إحصائيات عن الحساب الذي ستقوم بالتداول فيه ، حيث يمكن أن تختلف أسعار الوسطاء المختلفين وحتى أنواع الحسابات المختلفة اختلافًا كبيرًا.

جمع البيانات. يعتبر التداول في جميع حالات التحكيم ، والتي قد يكون هناك المئات والآلاف ، حدثًا غير فعال للغاية. أولاً ، سيكون من الصعب السيطرة على عدد كبير من المعاملات. ثانياً ، سيتم فتح العديد من المعاملات لنفس الأداة ، مما سيؤدي إلى ضعف الأداء وانزلاق إضافي. في حالتنا ، هذا يعادل الخسائر.

هذا هو السبب في أن المهمة الأولى بالنسبة لنا هي جمع الإحصاءات. بعد ذلك ، بعد تحليل البيانات التي تم جمعها ، سنكون قادرين على تسليط الضوء على حالات التحكيم الأكثر جاذبية والتداول فيها فقط.

تحتاج أولاً إلى تحديد الوسيط الذي ستتداول به. بالطبع ، يمكنك تحسين العملية وجمع الإحصاءات من العديد من الوسطاء في وقت واحد. الشيء الرئيسي هو استخدام حساب حقيقي لهذه المهمة ، وإلا فإن الإحصاءات التي يتم جمعها على الحساب التجريبي قد لا تتوافق مع الواقع.

لذا ، قبل بدء الروبوت ، انتبه للمعلمة العملات، حيث تحتاج إلى تحديد قائمة العملات (وليس أزواج) للتداول. أيضًا ، يجب تحديد القيمة الصحيحة في الحقل MinPips، وهذا هو ، التناقض الحد الأدنى لتصنيف التحكيم. من الناحية النظرية ، يمكن اعتبار أي قيمة موجبة (من 0.1 = 1 نقطة) ربحًا. ومع ذلك ، غالبًا ما تظهر المراجحة عند ذروة الأسعار ، ويمكن أن يكون عمرها منخفضًا حتى 1 علامة. لذلك ، مع الأخذ في الاعتبار الانزلاقات المحتملة ، يوصى بتعيين القيمة على الأقل 3.0 نقطة. بطبيعة الحال ، لا تنس تشغيل المراقبة - مراقبة = صحيح.

يتم تسجيل جميع حالات التحكيم التي تم العثور عليها في الملف النصي "Arbitrage" الموجود في دليل ملفات MQL4. هنا ، يتم تسجيل وقت ظهور التحكيم وصيغته والأسعار المحددة للعرض والطلب والحجم الفعلي لتناقضهما - التحكيم نفسه (باللون الأحمر).

تحليل البيانات التي تم جمعها. اعتمادا على الحجم MinPips (أكثر ، أطول) يمكن أن تستغرق مجموعة الإحصاءات عالية الجودة الكثير من الوقت. بشكل عام ، يجب أن يكون الشهر كافيًا ، لكن يمكنك قصر نفسك على فترة أقصر.

إلى جانب ملف "Arbitrage" ، يملأ الروبوت ملف "Arbitrage-Statistic" ، الذي يحتوي على جميع صيغ التحكيم التي تم العثور عليها (إعدادات التحكيم) مرتبة حسب تردد المظهر.

أسهل طريقة لتحديد الإعدادات هي أخذ القيم العليا من القائمة. ولكن الحل الأفضل هو تحليل كل إعداد فريد يدويًا. من المهم أن حالات التحكيم التي تم العثور عليها ليست نتيجة للأخبار أو أي قمم أخرى غير سوقية ، لأنه في السوق الحقيقية سيتم استهلاك كل الأرباح الناتجة عن هذه المعاملات بسبب الانزلاقات.

بدء التداول. بعد تحليل أفضل الإعدادات واختيارها ، نقوم بإنشاء ملف نصي جديد - "التجارة - التحكيم" في دليل الملفات - MQL4 وكتابة صيغ أفضل (كل على سطر جديد). مع هذه الصيغ سيتم تنفيذ التجارة. لكي يلتقط الروبوت الملف الذي تم إنشاؤه حديثًا ، ما عليك سوى إعادة تشغيله.

يتم حساب المقدار الدقيق لمراكز إنشاء التحوط تلقائيًا بناءً على القيم المحددة في معلمات الإدخال. أيضًا ، عند إضافة خبير إلى حساب حقيقي ، لا تنس إيقاف تشغيل المراقبة (مراقبة = خطأ)

بعد فتح المراكز ، سيكون الروبوت في وضع تحوط متعدد العملات. الشرط لفتح موقف هو اختلاف اثنين من المواد التركيبية من قبل أكثر من MinPips نقطة. عندما يتم استيفاء الشرط المعاكس ، يتم قلب المراكز ، وتحديد الأرباح المتراكمة.

وصف الإعدادات

  • العملات - قائمة العملات لتوليد أزواج اصطناعية. كلما زادت العملات ، زادت فرص المراجحة المحتملة ، ولكن حاول ألا تشير إلى أدوات غير قابلة للتداول هنا ؛
  • MinPips - دقيقة الفرق (4 أرقام) بين أسعار العرض والطلب لتداول المراجحة ؛
  • انزلاق - القيود المفروضة على انخفاض الأسعار عند فتح الطلب ؛
  • قفل - حظر إنشاء قفل ؛
  • الكثير - حجم الموقف للمواد الاصطناعية ولدت ؛
  • MaxLot - الحد الأقصى لحجم الموقف لأداة حقيقية ؛
  • MinLot - الحد الأدنى لحجم أداة حقيقية ؛
  • مراقبة - تمكين أو تعطيل تسجيل ملفات السجل للتحكيم وجدت.يرجى ملاحظة أنه في التداول الحقيقي ، من الأفضل تعطيل هذه الوظيفة ، نظرًا لأن القراءة والكتابة على القرص يمكن لعدد كبير من الملفات أن تحدث تأخيرًا إضافيًا ؛
  • TimeToWrite - تكرار الكتابة إلى الملف (بالدقائق).

استنتاج

إن موضوع التحكيم الكلاسيكي له جذور تاريخية عميقة ، وحتى في الواقع الحالي يظل ذا صلة. في الوقت الحالي ، يظهر أكبر عدد من حالات عدم الكفاءة هذه في سوق العملة المشفرة. إذا كنت ستتعامل مع موضوع التحكيم ، قبل كل شيء ، انتبه إلى سوق الفوركس والتبادلات المشفرة. يمكن أن يكون التحكيم بين الأوراق النقدية الجديدة والقديمة ، بمشاركة كافية ، استراتيجية جيدة محايدة للسوق.

شاهد الفيديو: فوركس اربتراج. شرح فوركس أربتراج statistical forex arbitrage. تعلم التداول بالعملات الأجنبيه (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك