المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

ما هي المتوسطات المتحركة؟

مرحبا سيداتي وسادتي ، تجار الفوركس!

معظمنا يدرك تمامًا الأنواع الأربعة للمتوسطات المتحركة التي لدى MetaTrader 4: الأس (EMA) ، البسيط (SMA) ، الموزون خطيًا (LWMA) ، والسلس (SMMA). ومع ذلك ، هذه ليست نهاية قائمتهم. قام العديد من التجار والمحللين وسماسرة البورصة للنصف الثاني من القرن العشرين بتطوير العديد من الاختلافات المختلفة للمتوسطات المتحركة ، في محاولة لحل أي مشاكل تميز جميع التحركات المعروفة. بادئ ذي بدء ، هذا هو الرد المتأخر للمؤشر على تغيرات الأسعار.

في مقال اليوم ، سنحاول فتح حجاب السرية ومعرفة ما هي "الآلات" الأخرى الموجودة ، وكيف يتم حسابها (صيغ الحساب ليست ضرورية للتذكر - إنها ضرورية لفهم أعمق لجوهر المؤشرات) ، من هم المؤلفون - المطورون وكيف يمكن تطبيق إبداعاتهم بشكل عملي العمل في السوق.

نقل متوسط ​​التاريخ

ووفقًا لألكسندر إلدر ، فإن أحد أول المعدلات المتحركة بدأ في استخدام الأسلحة المضادة للطائرات خلال الحرب العالمية الثانية - استخدموا الحركات لتصويب البنادق على الطائرات. لكن من هو بالضبط مؤلف المؤشر الأول غير معروف. كان واحدا من أول الخبراء الرئيسيين في المتوسطات المتحركة ريتشارد دونشيان (ريتشارد دونشيان) و جيه إم هيرست  (جيه إم هيرست).

كان Donchian (1905-1993) - تاجرًا أمريكيًا ومحللاً ورجل أعمال ، موظفًا في Merryll Lynch ، حيث ابتكر استراتيجية للعمل مع العديد من المتوسطات المتحركة. تحت تأثير كتاب "ذكريات المضارب في البورصة" ، أصبح مهتمًا بالأسواق المالية ، وبعد الخسائر التي تكبدها في عام 1929 أثناء الانهيار المالي ، تولى تحليلًا تقنيًا دقيقًا.

كان هيرست مهندسًا بالتدريب ، بالإضافة إلى ذلك ، كان يعمل بنشاط في مجال التبادل التجاري. مؤلف الكتاب الشهير "The Profit Magic of Stock Transaction Timing" ("معجزة ربحية المعاملات المالية في الوقت المناسب" - الأصل باللغة الإنجليزية على الشبكة يمكن العثور عليها دون مشاكل) ، والتي أصبحت كلاسيكية الصرف. ووصف مبادئ استخدام التحركات في تداول الأسهم.

وبالتالي ، يمكن افتراض أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك كان موجودًا بالفعل في منتصف القرن الماضي ، وهو بلا شك أحد أقدم المؤشرات الفنية. يعد مؤشر Moving Average مشهورًا جدًا وشائعًا ، لذلك يمكن العثور عليه في أي منصة مصممة للتداول. بالإضافة إلى أربعة أنواع من MA (تمت مناقشتها بالفعل بالتفصيل على موقعنا) ، هناك العديد من الخيارات والتعديلات الأخرى. الصيغة لحساب بسيطة تتحرك "بسيطة" للعار:

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط أو الحسابي من خلال جمع أسعار إغلاق الأداة لعدد معين من فترات الوحدة (على سبيل المثال ، 20 يومًا) ، متبوعًا بتقسيم المبلغ على عدد الفترات.

SMA = SUM (CLOSE (i)، N) / N

حيث:

مبلغ - المبلغ
CLOSE (i) - سعر إغلاق الفترة الحالية ؛
N هو عدد فترات الحساب.

ثم الصورة (SMA 21):

لحساب المؤشر ، يتم أخذ سعر الإغلاق الأولي للشمعة (العارضة) - وهو في البسط ؛ ثم يتم تقسيمها على العدد المطلوب من الأيام (في المقام) - اعتمادًا على المتوسط ​​المتحرك للفترة التي يحتاجها المتداول (على سبيل المثال 20 ، أو 50 ، أو 100 ، وهكذا). هذا كل شيء. من ناحية أخرى ، فإن هذه البساطة لها جانب سلبي - يصبح المؤشر بطيئًا ومتأخرًا - لقد حقق السعر بالفعل منعطفًا وسير في الاتجاه المعاكس ، ولم يشير المؤشر بعد إلى حدوث تغيير في الاتجاه:

مثال على "mashka" 200. باستخدام المستويات و Price Action ، يمكنك شراء (والعديد من التجار اشتروا في هذا المكان) ، وفقط بعد أكثر من 500 نقطة وشموع 66 يومًا ، كسر السعر المرجع اليومي فقط - المتوسط ​​المتحرك المائتين. الحركة ، مثل أي مؤشر فني ، ليست مثالية ، أحد أهم العيوب هو التأخير. قاتل التجار والمحللون والمبرمجون وسيقاتلون هذه المشكلة. في الوقت الحالي ، تم إنشاء العديد من الخيارات المهمة والجديرة بالاهتمام للمتوسط ​​المتحرك ، والتي سنلتقي بها أدناه.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن جميع المؤشرات مثبتة وفقًا للتعليمات القياسية.

المتوسط ​​المتحرك التكيفي

المتوسط ​​المتحرك المتكيف (AMA ، يكتبون أحيانًا KAMA - وفقًا للحرف الأول من المنشئ) - المتوسط ​​المتحرك التكيفي ، مؤلف مطور - بيري كوفمان (بيري كوفمان). إنه أحد أفضل الخبراء التجاريين في العالم ، ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في أسواق العقود الآجلة والعملات الأجنبية ، بما في ذلك. مؤلف عدة كتب.

وصف إبداعه في كتاب "التجارة الأذكى" في عام 1995 (يمكن العثور بسهولة على كتاب باللغة الإنجليزية على الشبكة). مقارنة AMA (14) مع SMA (14) من MetaTrader 4:

كما ترون في الصورة ، يتفاعل AMA بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار القوية مقارنةً بـ MA البسيط. ومع ذلك ، فمن الواضح على الفور أنه خلال التغييرات الصغيرة (قصيرة الأجل) ، تظل الميزة في التحرك البسيط. يؤدي هذا إلى استنتاج بسيط يعبر عنه مؤلف المؤشر ، بما في ذلك - بالنسبة للعمل المربح في السوق ، يجب أن تكون هناك حركات اتجاه. عندما يكون السوق في القناة ، عندما لا يكون هناك اتجاه واضح - تحتاج إلى استخدام استراتيجيات أخرى في التداول. وهذا يعني أن عمل المتداول لم يتم إلغاؤه - الثقة والعمياء بكل بساطة والاعتماد على مؤشر واحد فقط أمر غير مقبول. سيساعد تحليل الاتجاه أو الصدارة وتحديده بكفاءة في الممارسة والخبرة - فكلما زاد عدد المعاملات ، أصبحت أسهل.

تحتوي الصيغة لحساب الانزلاق Kaufman على النموذج التالي:

ER (i) = الإشارة (i) / الضوضاء (i)

حيث:

ER (i) - القيمة الحالية لمعامل الكفاءة ؛
الإشارة (i) = ABS (السعر (i) - السعر (i - N)) - القيمة الحالية للإشارة ، والقيمة المطلقة للفرق بين السعر الحالي والسعر N قبل فترات ؛
الضوضاء (i) = Sum (ABS (السعر (i) - السعر (i-1)) ، N) هي قيمة الضوضاء الحالية ، وهي مجموع القيم المطلقة للفرق بين سعر التيار وسعر الفترة السابقة لفترات N.

مع وجود اتجاه قوي ، يميل معامل الكفاءة (ER) إلى 1 ، في حالة عدم وجود حركة اتجاهية ، سيكون أكثر بقليل من الصفر. يتم استخدام قيمة ER الناتجة في صيغة التجانس الأسي:

EMA (i) = السعر (i) * SC + EMA (i-1) * (1 - SC)

حيث:

SC = 2 / (n + 1) - تجانس ثابت EMA (تجانس ثابت) ، ن - فترة الحركة الأسية ؛
EMA (i-1) - القيمة السابقة لـ EMA.

من الضروري أن يكون معامل التجانس للسوق السريعة كما في EMA مع فترة 2 (SC سريع = 2 / (2 + 1) = 0.6667) ، ولفترة لا اتجاه ، يجب أن تكون فترة EMA 30 (بطيئة SC = 2 / (30 + 1) = 0.06452). وبالتالي ، يتم تقديم متغير جديد متجانس الحجم لتنعيم SSC:

SSC (i) = (ER (i) * (SC سريع - SC بطيء) + SC بطيء

أو

SSC (i) = ER (i) * 0.60215 + 0.06425

للحصول على تأثير أكثر فاعلية لثابت التجانس المتغير الذي تم الحصول عليه على فترة المتوسط ​​، يوصي كوفمان بتربيعه.

الصيغة النهائية لحساب:

AMA (i) = السعر (i) * (SSC (i) ^ 2) + AMA (i-1) * (1-SSC (i) ^ 2)

أو (بعد التحويل):

AMA (i) = AMA (i-1) + (SSC (i) ^ 2) * (السعر (i) - AMA (i-1))

حيث:

AMA (i) - القيمة الحالية لـ AMA ؛
AMA (i-1) - القيمة السابقة لـ AMA ؛
SSC (i) هي القيمة الحالية لثابت التجانس المتغير.

تم تصميم هذا المؤشر لحل اثنين من التناقضات: مشكلة الزيادات العشوائية في الأسعار - والتي يمكن تفسيرها على أنها بداية لاتجاه جديد ؛ التجانس المفرط ، من ناحية أخرى ، يؤدي إلى تأخير في القراءات. لا يمكن أن تعزى إحدى نصائح المؤلف إلى العمل بمؤشره فحسب ، بل عمومًا إلى التداول بشكل عام: لتطوير نهج التداول الخاص بك (بدلاً من اتخاذ شيء جاهز ؛ علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون أسلوب العمل بسيطًا للخزي - مؤشر واحد ومذبذب واحد ) واختبارها على التاريخ. يبدو القبيح عاديا وبدائية ، لكنه يعمل. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم السيد كوفمان إكسيل لاختبار مقاربه.

كيفية التقديم؟ أما بالنسبة للتطبيق العملي للمؤشر في العمل ، فلن يكون هناك شيء جديد - فهذه عملية شراء عندما يشير المؤشر إلى الأعلى ويكون السعر أعلى المؤشر ، وتكون الظروف معاكسة للمبيعات. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، سيكون هناك العديد من المعاملات الصغيرة غير المربحة من هذه التجارة. لقد فهم المطور نفسه هذا ، لذلك ، كمرشح ، يقترح استخدام مؤشر فني آخر - StandartDeviation. تقريبا هذا هو ما يجب أن يحدث: إشارة للبيع - AMA انخفض ، السعر أقل من MA. مؤشر StdDev ينمو. بمجرد أن تبدأ في الانخفاض ، هذه هي واحدة من الإشارات التي ، على الأرجح ، يقترب الاتجاه - لحظة جيدة للخروج من المركز. يمكن تعيين أمر الإيقاف لآخر حد محلي ، جني الأرباح هو ضعف ذلك. موافق - كل هذا بسيط للغاية. وحتى الآن فعالة. بالمناسبة ، أوصى كوفمان نفسه بتجربة إعدادات المؤشر للأسواق والأدوات المختلفة. حسنًا ، حقيقة أن هذه الأداة فعالة جدًا ، فلا شك.

ضعف المتوسط ​​المتحرك الأسي

مضاعف التحرك الأسي (DEMA) - هو المتوسط ​​المتحرك الأسي. مطور المؤشر: باتريك مالوي (باتريك ج. مولوي) ، التي نشرت في عام 1994 في مقالته "تجانس البيانات مع معدلات نقل أسرع" (في عدد فبراير من التحليل الفني للأسهم والسلع). إليك ما كتبه المؤلف عن تطوره: "المتوسطات المتحركة لها عيب واحد - وقت التأخير ، الذي يزداد مع زيادة فترة المتوسطات المتحركة. كحل ، تم إنشاء نسخة معدلة من تجانس الأسي مع وقت تأخير أقل ..." صيغة الحساب هي الفرق بين ضعف EMA المفرد مع نعومة مرتين (نفس) EMA ويبدو مثل هذا:

DEMA (i) = EMA (السعر ، N ، i) + EMA (err ، N ، i) = EMA (السعر ، N ، i) + EMA (السعر - EMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) =

= 2 * EMA (السعر ، N ، i) - EMA (السعر - EMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) = 2 * EMA (السعر ، N ، i) - EMA2 (السعر ، N ، i)

حيث:

EMA (err، N، i) - القيمة الحالية للخطأ الأسي تعني err؛
EMA2 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتنعيم السعر المتسلسل المزدوج.

هنا ، يتم طرح EMA مع نفس الفترة ، ولكن ليس على أساس أسعار الإغلاق (كالعادة) ، ولكن وفقًا لنفس قيم EMA (أي باستخدام تجانس مزدوج) من قيمة EMA المضاعفة. التأخير في النهاية أقل من تأخير كل متوسط ​​على حدة - هذه هي ميزة المؤشر. من إعدادات المؤشر - فقط فترة المتوسط ​​المتحرك.

على الشاشة أدناه ، يوجد SMA 14 باللون الأحمر مقارنةً بـ DEMA 14:

كيفية التقديم؟ دعنا نقارن DEMA و EMA - أحد أفضل المتوسطات المتحركة في محطة MetaTrader 4:

وهناك وهناك - الفترة 20. أعتقد - أن كل شيء واضح هنا وهكذا ، يتفاعل DEMA (اللون الأصفر) بشكل أسرع بكثير مع تغيرات الأسعار ، فهو أقرب بكثير من السعر من EMA (أحمر). على سبيل المثال ، يمكنك استخدام DEMA كمؤشر لجهة خارجية للدرب من قبل مستشار مساعد لمركز الربح - سيتم إغلاق الصفقة في وقت سابق وسيكون الربح أكبر من استخدام EMA. بالطبع ، يجب ألا ننسى السوق ، لكن امتلاك جميع الأدوات لجميع المناسبات لن يكون ضروريًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام مؤشر DEMA نفسه لتخفيف قراءات المؤشرات الأخرى بناءً على المتوسطات المتحركة ، على سبيل المثال ، maxi - DEMA_MACD (يمكنك رؤيته في الموضوع المقابل). وفقًا لنتائج الاختبارات التي أجراها باتريك مالوي ، فقد وجد أن المكدي نفسه يستخدم DEMA ، على الرغم من أنه يعطي إشارات أقل ، لكن تطورهم في علامة الجمع زاد بشكل كبير. وبالتالي ، فإن EMA المزدوج هو أداة مثيرة للاهتمام للغاية وتستحق الاهتمام الوثيق.

FRAMA

تم تطوير مؤشر FRAMA - المتوسط ​​المتحرك التكسيري جون اهلرز (جون ehlers). Ehlers هو مؤلف العديد من الكتب والمؤشرات الفنية (على سبيل المثال ، RVI).

مقارنة بين مؤشر FRAMA و SMA14:

يعتمد المؤشر على خوارزمية EMA. الميزة الرئيسية لهذا المؤشر هي أنه يستجيب بشكل جيد للاتجاهات الكبيرة ، وعندما يتوقف عن العمل فجأة - كما يمكن رؤيته من الشاشة. بالنسبة لصيغة الحساب ، فإن لديها الشكل التالي:

FRAMA (i) = A (i) * السعر (i) + (1 - A (i)) * FRAMA (i-1)

حيث:

FRAMA (i) - القيمة الحالية لـ FRAMA ؛
السعر (ط) - السعر الحالي ؛
FRAMA (i-1) - القيمة السابقة لـ FRAMA ؛
A (i) هو العامل الحالي للتجانس الأسي.

يتم حساب عامل التجانس الأسي بالصيغة:

A (i) = EXP (-4.6 * (D (i) - 1))

حيث:

D (ط) - البعد كسورية الحالية ؛
EXP () هي الوظيفة الرياضية للأس.

البعد كسورية من خط مستقيم هو الوحدة. يمكن ملاحظة من الصيغة أنه إذا كانت D = 1 ، ثم A = EXP (-4.6 * (1-1)) = EXP (0) = 1. وبالتالي ، إذا تغير السعر خطيًا ، فلن يتم استخدام التنعيم الأسي ، لأن الصيغة في هذا القضية على النحو التالي:

FRAMA (i) = 1 * السعر (i) + (1 - 1) * FRAMA (i-1) = السعر (i)

وهذا هو ، المؤشر يتبع بالضبط السعر.

وفقًا لإعدادات المؤشر ، لا يوجد سوى اثنين منهم: اختيار فترة واختيار السعر المطلوب حسابه (سعر الإغلاق 0 ؛ سعر الافتتاح ؛ 2 - الحد الأقصى للسعر ؛ 3 - الحد الأدنى للسعر ؛ 4 - السعر المتوسط ​​؛ 5 - السعر العادي ؛ السعر 6 - المرجح الإغلاق). فيما يتعلق باستخدام فركتلات لحساب قراءات التحركات - لا ينبغي الخلط بينه وبين فركتلات بيل ويليامز - لا يوجد شيء مشترك.

كيفية التقديم؟ في التداول ، يتم استخدام FRAMA مثل جميع مؤشرات الاتجاه. لتصفية الإشارات الخاطئة ، من الضروري استخدام نوع من المذبذب ، وهو ما يشير إليه أيضًا مطور المؤشر. إذا مللت من أدوات MT4 القياسية ، فيمكنك العثور على شيء غير عادي ومثير للاهتمام هنا.

هال تتحرك المتوسط

مؤشر Hull Moving Average (HMA) هو Hala Moving Average. المؤلف تاجر أسترالي وعالم رياضيات وممول ومحلل آلان هال (آلان هيكل السفينة).

وفقًا ألان نفسه ، فقد عمل على مؤشر مختلف تمامًا عندما أصبح مهتمًا بمشكلة تأخر المتوسط ​​المتحرك عن السعر ، ونتيجة لذلك ظهر هذا المؤشر (في عام 2005). صيغة الحساب كالتالي:

HMA (n) = WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)) ، sqrt (n))

لفهم كيف يتم التخلص من التأخير في الأسعار في HMA ، دعونا ننظر إلى مثال مثل هذا: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/10 = 4.5؛ ونتيجة لذلك ، فإن متوسط ​​القيمة هو 4.5 - وهو بعيد تمامًا عن آخر قيمة للسعر (9). وفي الممارسة العملية ، سنرى تأخرًا قويًا للمؤشر من الشموع على الرسم البياني. اقترح آلان تقليل الفجوة بهذه الطريقة: 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5 = 7 ، والذي هو بالفعل أقرب بكثير من السعر الحالي (7 أقرب بكثير إلى 9 من 4.5 إلى 9). ثم أضاف آلان إلى الرقم الفرق بين المتوسطين (7-4.5 = 2.5) ونتيجة لذلك تلقى (7 + 2.5 = 9.5) 9.5 - حتى أكثر بقليل من السعر الحالي 9 - تم الحصول على توازن جيد للغاية بين التأخر والتمليس. تم التخلص عمليا من مشكلة تأخر الانتقال من السعر. مقارنةً بـ SMA المعتاد (14) من MT4 (الأحمر) ، يعطي HMA إشارة دخل محتملة في وقت أبكر بكثير ، كما يغير لون الاتجاهات الصعودية والهبوطية - والتي يمكن أن تكون مريحة مقارنة بمؤشر منتظم.

كيفية التقديم؟ لنلقِ نظرة على إعدادات هذا المؤشر:

ما يعنيه هو أدناه:

  • HMA_فترة - فترة المتوسط ​​المتحرك هلا (الافتراضي هو 20) ؛
  • HMA_PriceType - تطبيق حساب المتوسط ​​المتحرك على قيمة السعر (افتراضيا ، إغلاق). يتم إدخالها كأرقام (0 - إغلاق ؛ 1 - فتح ؛ 2 - مرتفع ؛ 3 - منخفض ؛ 4 - متوسط ​​السعر ؛ 5 - سعر نموذجي ؛ 6 - إغلاق مشدود) ؛
  • HMA_Method - حولا طريقة حساب المتوسط ​​المتحرك (مرجح خطيا افتراضيا). يتم إدخاله في شكل أرقام (0 - بسيط ؛ 1 - أسي ؛ 2 - ملس ؛ 3 - خطي مرجح) ؛
  • NormalizeValues - تطبيع القيم (هذه المعلمة يمكن إهمالها وتركها كقيمة افتراضية ، لأنها لا تؤثر بشدة على المؤشر ؛ وينطبق الشيء نفسه على المعلمة أدناه NormalizeDigitsPlus);
  • VerticalShift - التحول العمودي ، يتم تعيين القيمة بالنقاط.

يحتوي الموقع على نظرة عامة مفصلة على هذا المؤشر ، بما في ذلك الفيديو التعليمي وأمثلة من العمل. يمكنك أن ترى ذلك هنا.

Jurik تتحرك المتوسط

تم تطوير مؤشر Jurik Moving Average (JMA) مارك يوريك (مارك جوريك) في عام 1998. تمكن مارك يوريك ، مؤسس Jurik Research ، من العمل في الجيش الأمريكي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، ومنذ انتهاء الحرب الباردة ، أصبح عمله وأبحاثه في متناول اليد في القطاع المالي ، حيث يعمل بشكل أساسي الآن. في الواقع ، هو مؤلف المؤشرات الفنية ، مثل RSX وبعض المؤشرات الأخرى.

بالمقارنة مع SMA 14 الأحمر ، يستخدم JMA 14 للإشارة إلى تغيير الاتجاه:

لسوء الحظ ، لم نتمكن من العثور على الصيغة لحساب مؤشر JMA - يبدو أن هذا سر. ولكن تجدر الإشارة حول إعدادات المؤشر.

هناك ثلاثة منهم فقط:

  • Len - فترة المؤشر ، افتراضيًا 14 ؛
  • المرحلة - باستخدام هذه المعلمة ، يمكنك محاولة إيجاد حل وسط بين خاصيتين متعارضتين في المؤشر: التأخير أو المغادرة خارج النطاق السعري - يمكن أن تتراوح القيم من -100 إلى +100 (انظر الشاشة أدناه) ؛
  • BarCount - عدد الأشرطة لحساب القراءات.

مرة أخرى فيما يتعلق بمعلمة المرحلة - ما الذي تؤثر عليه وكيف تكون مرئية بصريًا على الرسم البياني:

يتم عرض جهازي JMA على الشاشة: تحوي الطائرة البيضاء إعداد المرحلة + 100 - وهي تقرب من السعر خلال حركة الاتجاه ، ولكن عندما ينتهي الاتجاه وينعكس ، يتحرك هذا "الماشين" بقوة وراء حركة السعر - يسير السوق بالفعل في الاتجاه الآخر ، والمؤشر لا تزال تظهر القديم. لسوء الحظ ، لم يتمكن أي شخص من حل هذه المشكلة حتى الآن. يحتوي JMA الأصفر على إعداد Phase -100 ويستجيب ببطء أكبر لتغيرات السعر.وبالتالي ، لدى المتداول خيار - إما استخدام الإشارة الأولى ، وفي الوقت نفسه ، في نهاية الاتجاه ، لاحظ قراءات المؤشر "الخاطئة" ، أو استخدم النهج المعاكس. إذا كانت كلتا الحالتين ليست حرجة ، فيمكن ترك هذه المعلمة دون لمس.

كيفية التقديم؟ JMA هي واحدة من أفضل المؤشرات الفنية في فئتها. لا ، بالطبع ، ليس من الكسب الذي يسمح لك بجني ربح 100500٪ يوميًا ، ولكن يتم حل المشاكل المتعلقة بتأخير واستجابة المؤشر للضوضاء غير الضرورية هنا قدر الإمكان. صورة GIF متحركة صغيرة من موقع المؤلف توضح كيف تستجيب الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة للـ hep:

دعونا لا نكون كسولًا ونثبت جميع المتوسطات المتحركة الموضحة في مجموعتنا (مع الحفاظ على الألوان) وانظر (الفترة 14 في كل مكان):

في الواقع ، فإن المتوسط ​​المتحرك لمارك يوريكا يكون دائمًا أقرب إلى السعر من المتوسطات المتحركة الأخرى. حسنًا ، يوجد في بعض الأماكن "تنافس" مزدوج EMA الأسي (الأخضر).

إذا قارنا المتوسط ​​المتحرك الأسي (الأحمر) مع JMA (أبيض) - فإن ميزة الأخير ستكون هنا:

مثال آخر على السبب في أنه من الأفضل استخدام JMA بدلاً من المتوسطات المتحركة لـ MT4:

إذا أخذت في الاعتبار شهادة MA أثناء الخروج من المعاملة ، فمن الأفضل الخروج في وقت سابق بحولمع المزيد من الأرباح (بالنقاط) من انتظار الأسابيع الأربعة (!) بأكملها ، وفي الوقت نفسه تفقد جزءًا من الربح (على الشاشة هو الإطار الزمني W1). في أيدي ماهرا ، سيكون هذا سلاحا قويا جدا.

المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي

مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي (TEMA) هو مؤشر متحرك أسي ثلاثي ، تم تطويره أيضًا باتريك مالوي (باتريك ج. مولوي) ونشرت في مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع. يشبه مبدأ الحساب مؤشر DEMA. بشكل عام ، تبدو صيغة TEMA كما يلي:

أولاً ، يتم حساب DEMA ، ثم يتم حساب خطأ انحراف السعر عن قيم مؤشر DEMA:

err (i) = السعر (i) - DEMA (السعر ، N ، ii)

حيث:

يخطئ (ط) - خطأ DEMA الحالي ؛
السعر (ط) - السعر الحالي ؛
DEMA (السعر ، N ، i) - قيمة DEMA الحالية من سلسلة Price مع فترة N.

أضف إلى قيمة DEMA قيمة الخطأ الأسي المتوسط ​​واحصل على TEMA:

TEMA (i) = DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (err ، N ، i) = DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (السعر - EMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) =

= DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (السعر - DEMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) = 3 * EMA (السعر ، N ، i) - 3 * EMA2 (السعر ، N ، i) + EMA3 (السعر ، N ، i)

حيث:

EMA (err، N، i) - القيمة الحالية للخطأ الأسي تعني err؛
EMA2 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتنعيم الأسعار المتتالية المزدوجة ؛
EMA3 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتجانس السعر المتسلسل الثلاثي.

وهي ميزة هامة ، يتم احتساب المؤشر فقط عند سعر إغلاق الشمعة. على الرسم البياني ، مؤشر TEMA:

يظهر SMA عادي (14) من الجهاز (اللون الأحمر) كمثال ، والخط الأزرق هو TEMA (14). حتى بمثل هذا المثال ، يمكن ملاحظة أن الإشارة الصادرة من MA الأسية الثلاثية تصل في وقت أبكر بكثير من إشارة متحركة بسيطة. تم متابعة هذه المهمة من قبل المؤلف المطور ، وتجدر الإشارة إلى أنه نجح بشكل جيد في هذه المسألة. بالإضافة إلى مؤشر TEMA ، يتم تضمين نسخة معدلة في أرشيف التنزيل ، حيث يمكنك اختيار طريقة التجانس المتوسطة وتطبيق الحساب على أسعار مختلفة. من إعدادات المؤشر الأساسي - فقط اختيار فترة MA.

كيفية التقديم؟ لنلقِ نظرة على TEMA (الخط الأبيض) ومتوسط ​​الحركة الأسي (الخط الأحمر) من MetaTrader 4:

تم تحديد الفترة هناك وهناك 21. أعتقد - لم تعد هناك حاجة إلى تعليقات - كل شيء واضح من الصورة. ليس من الضروري مقارنة كل من المعدلات المتحركة الأسية المزدوجة (خط DEMA الأرجواني) وثلاثة (خط TEMA أبيض):

بينهما الفرق ليس جوهريا. كخلاصة - يمكنك استخدام / تطبيق في التجارة أي. هناك فارق بسيط هو أن هذه المؤشرات موجودة في منصة MetaTrader 5 ، لكن بالنسبة إلى MT4 ، فهي ببساطة غير موجودة افتراضيًا.

مؤشر متغير الديناميكي المتوسط

المؤشر الفني المتوسط ​​الديناميكي للمتغير (VIDYA) - المتوسط ​​المتحرك مع فترة المتوسط ​​الديناميكي. مؤلفها هو تاجر أمريكي ومحلل من أصل هندي. توشار تشاند (توشار تشاندي).

ولد في عام 1958 ، والمعروف باختراعاته الهندسية (لديه تسع براءات اختراع) ، والتي تستخدم بطريقة ما في صناعة الفوركس (حسناً ، أولاً ، هذه هي مؤشرات فنية ، على سبيل المثال Aroon Oscillator ، وهناك أيضًا تعديلات عشوائية وبعض المؤشرات الأخرى). مؤلف الكتب والمقالات العلمية حول موضوعات فوركس. حسنًا ، في عام 1994 ، اقترح نسخته من الحركة مع فترة تغيير متغيرة ديناميكيًا - VIDYA. يعتمد متوسط ​​مؤشر EMA في مؤشره على تقلب الأسعار ، وتم اختيار مذبذب المؤلف نفسه ، Chande Momentum Oscillator (CMO) ، كمقياس للتقلب. صيغة حساب VIDYA هي كما يلي:

يتم احتساب قيمة المتغير الديناميكي لمؤشر المتغير بشكل مشابه باستخدام CMO:

VIDYA (i) = السعر (i) * F * ABS (CMO (i)) + VIDYA (i-1) * (1 - F * ABS (CMO (i))))

حيث:

ABS (CMO (i)) - القيمة الحالية المطلقة لمذبذب الزخم Chande ؛
VIDYA (i-1) - قيمة VIDYA السابقة.

يتم حساب قيمة CMO بالصيغة:

CMO (i) = (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) + DnSum (i))

حيث:

UpSum (i) = المبلغ الحالي لزيادات الأسعار الإيجابية للفترة ؛
DnSum (i) = المبلغ الحالي لزيادات الأسعار السلبية للفترة.

VIDYA 14 (مقارنة بـ SMA 14 الأحمر):

كما يتضح من لقطة الشاشة ، تتمثل إحدى ميزات المؤشر في اعتماد وضع أفقي تقريبًا بعد الانتهاء من اتجاه صعودي / هبوطي. يمكن استخدام هذه الميزة كإشارة للخروج من المركز.

كيفية التقديم؟ كما يحدث غالبًا في عالم المؤشرات - هناك العديد من الإصدارات والتعديلات المختلفة ، خاصةً إذا أصبح شيء ما شائعًا. وهنا فقط مثل هذه الحالة:

يُعرف مؤشر VIDYA أيضًا في هذا النموذج. كما كنت قد خمنت ، فإنه يذكرنا بولنجر باند أو قناة كيلتنر. يتم تضمين كلا VIDYA المتغيرات في التحديد الذي يمكنك تنزيله في نهاية المقالة.

كيف يمكن استخدام مؤشر Tushar Chend في التجارة؟ أبسط والأكثر أهمية هو السعر الذي يعبر المؤشر لأسفل - للمبيعات ، للأعلى على التوالي - للمشتريات. ومع ذلك ، كما يتبين من الشاشة أعلاه ، في هذه الحالة نضمن لك العديد من المعاملات الصغيرة غير المربحة. هذه مشكلة شائعة لجميع أنظمة الاتجاه (كما يقول المتداولون - نحن نكسب في اتجاه ، ونندمج في شقة). وهنا ، كما ذكرنا أعلاه ، يجدر استخدام أحد خصائص VIDYA - عندما تفقد حركة الاتجاه قوتها - يأخذ المؤشر وضعًا أفقيًا تقريبًا ، مما يشير إلى أنه إذا كنت في السوق - فقد حان الوقت للخروج ، إذا خرجت من السوق - فلا ينبغي عليك التداول الآن .

والمثال النموذجي للعمل هو قبل الظهر (بحلول الوقت النهائي) إشارة للمبيعات ، وبعد الظهر - لا أحد يشك في ما يجب شراؤه. وفي وقت متأخر من بعد الظهر (إغلاق الجلسة الأمريكية) ، يتخذ المؤشر وضعًا أفقيًا عمليًا - لا يوجد شيء يمكن للتجار خلال اليوم القيام به في السوق. بالطبع ، هذه الأيام الجيدة لن تكون دائمًا ، ستكون هناك أيام مع سلسلة من المعاملات غير المربحة ، يجب ألا تنسى هذا أيضًا. مع تطور المتداول وتحسينه ، سينمو أيضًا فهم بديهي - عندما لا يستحق التسلق إلى السوق.

متوسط ​​الحجم المتحرك المرجح

متوسط ​​متحرك مرجح للحجم (VWMA) - متوسط ​​متحرك مرجح للحجم. يتم تطبيق المبدأ التالي في المؤشر - كلما زاد حجم الشمعة ، زاد وزن هذه الشمعة. المؤلف ، للأسف ، غير معروف. في الإعدادات ، يمكنك ضبط عدد الأعمدة (الشموع) للحساب. على الشاشة ، كالعادة ، 14 SMA (أحمر) و VWMA (14):

تم أيضًا إضافة مؤشر حجم إلى الصورة - إنه يوضح جيدًا - عندما يكون هناك زيادة في حجم السوق - VWMA 14 متقدمًا على SMA 14 المتحرك ؛ عندما تسقط المجلدات (في الجلسة الآسيوية) - ثم العكس. وبالتالي ، في هذا المتوسط ​​المتحرك ، يتم إعطاء المزيد من الوزن للأحجام التي يعتمد عليها "نمطها". صيغة الحساب كالتالي:

كيفية التقديم؟ تحتوي إعدادات المؤشر على معلمتين: اختيار فترة المتوسط ​​المتحرك واختيار نوع حساب السعر (يتم إدخاله برقم في الإعدادات: 0 - سعر الإغلاق ؛ 1 - سعر مفتوح ؛ 2 - سعر مرتفع ؛ 3 - سعر منخفض ؛ متوسط ​​سعر - 5 - سعر عادي ؛ 6 - وزن السعر - كل شيء يشبه المؤشرات الأخرى ، دون ترجمة إلى الروسية).

كما يوحي الاسم ، يمكنك تطبيق أي مؤشر حجم - Better Volume ، على سبيل المثال ، كمرشح على هذا المتوسط ​​المتحرك. إذا كنت داعمًا لمنهجية تداول VSA Forex ، فإن هذا التحرك سوف يثير اهتمامك بالتأكيد.

ويلز ويلدر الانتقال المتوسط

جورو التجارة ويلز ويلدر (م. ج. ويلز ويلدر) كما لوحظ في خلق اختلافه عن المتوسط ​​المتحرك. بشكل عام ، هو ، بدون مبالغة ، شخصية أسطورية ومتميزة في مجال التجارة.

لنلقِ نظرة فقط على قائمة المؤشرات الفنية التي طورها وما يستخدمه العديد من المتداولين منذ أكثر من عقد. هذه هي ADX (ADMI) ، ASI ، ATR ، مكافئ SAR ، مؤشر القوة النسبية. مثير للإعجاب ، أليس كذلك؟ ثم هناك WWMA - المتوسط ​​المتحرك لـ Welles Wilder - المتوسط ​​المتحرك لـ Welles. انها تبدو مثل هذا:

على الشاشة ، كالعادة ، مقارنة بـ 14 SMA (مؤشر WWMA مأخوذ من AllAverages_v2_5). تحتوي صيغة حساب WWMA على المظهر التالي:

تظهر الصيغة أن وايلدر المتحرك ليس سوى المتوسط ​​المتحرك الأسي -WWMA (n) = EMA (2n - 1). إنها في الواقع متشابهة تمامًا:

كيفية التقديم؟ مباشرة كمرشح لتصفية الإشارات الخاطئة ، يمكن التوصية بأحد مؤشرات وايلدر. ليست هناك حاجة لمعرفة كيفية عملها. جيد RSI القديم يعلم الجميع.

كل التحركات في واحد

إذا كنت تأخذ مؤشرًا واحدًا على نحو غير مريح ، فأنت تريد أن تقارن بسرعة وبسرعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة واختيار الأفضل بينها - ثم تم العثور على حل لهذه المشكلة. هناك سلسلة من المؤشرات - جميع المتوسطات. لماذا هذه السلسلة - لأن هناك الكثير من هذه المؤشرات - مع كل أنواع التعديلات - سواء للعمل على الرسم البياني أو الطابق السفلي. في واحدة من هذه ، يتم تنفيذ ما يقرب من عشرين نوعًا من MAs المختلفة - ما يمكنك تعيينه في المؤشر ومعرفة ما سيكون أفضل على الرسم البياني.

قدم 14 SMA. في الإعدادات ، يمكنك رؤية جميع أنواع MA التي يمكنك تحديدها. هذا هو نفس المؤشر (14 SMA) ، ولكن في شكل رسم بياني للطابق السفلي:

استنتاج

في الختام ، يجدر تسليط الضوء على اثنين من أكثر المتوسطات المتحركة مثالية ، حيث يوجد حد أدنى من التأخير ومغادرة صغيرة خارج نطاق السعر مع اتجاه قوي. بدون شك ، سيكون هذا هو المتوسط ​​المتحرك Jurik والمتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي. استخدامها في التداول ، بدلاً من MA القياسي من MT4 ، سيكون أكثر فعالية في أي استراتيجية.

موضوع المتوسطات المتحركة واسع جدا. إنه نوع من الكون كله. وللتعرف على جميع إصدارات / تعديلات المتوسطات المتحركة أمر مستحيل بكل بساطة. أقترح ألا تقتصر على هذا المنشور ، ولكن على اتباع الرابط أدناه للمنتدى - حيث يتم تقديم أكثر من مائة تعديل مختلف للمؤشر في محطة MetaTrader 4. نعم ، ولا يتم تجميع كل شيء هناك) معظم المؤشرات مفتوحة المصدر في شكل ملفات MQL - ما الذي سيكون مثيراً للاهتمام للمبرمجين وجميع أولئك الذين يرغبون في معرفة كيفية كتابة المؤشرات الفنية. بالمناسبة ، يمكنك تنزيل جميع المؤشرات من هذه المقالة على الرابط أدناه.

هناك نقطة مهمة أخرى - على الرغم من أن مشكلة التأخير قد تم حلها بطريقة أو بأخرى في معظم التحركات المذكورة ، فإن هذا الحل له جانب انعكاس - إذا ركزت على مؤشر واحد فقط وأخذت كل إشاراته ، فلن يكون هناك شيء جيد بسبب العدد الكبير من الإيجابيات الخاطئة . يجب أن تظل دائمًا لديك نوع من التصفية في شكل مؤشر أو مذبذب آخر ، أو نفس المؤشر ، ولكن مع بيانات من إطار زمني أعلى وما إلى ذلك. تذكر هذا.

حظا سعيدا ونراكم قريبا!

شاهد الفيديو: 13 المتوسطات المتحركه بإختصار " Moving averages " (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك