المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

كيفية عدم استخدام مؤشر ADX

يعرف أي متداول مبتدئ أن التداول في اتجاه قوي يقلل المخاطر ويزيد من احتمالية الربح. ومع ذلك ، تكمن الصعوبة الرئيسية في تحديد الاتجاه بشكل صحيح - البداية والنهاية. لهذا الغرض يمكن استخدام مؤشر الفهرسة المتوسطة الاتجاه (ADX). في كثير من الحالات ، يمكن أن يكون بمثابة الأداة النهائية في العمل. في هذه المقالة ، ندرس قيمة ADX ، ونرى صيغة الحساب ، ونحلل الإحصاءات المتعلقة بالاستراتيجيات المختلفة لاستخدامها في التداول ، ونرى نقاط القوة والضعف في المؤشر.

الحركة الاتجاهية أو نظام ADX هو مفهوم كان J. Wells Wilder، Jr. هو أول من وصف في مفاهيمه الجديدة لعام 1978 في نظام التداول الفني ، والتي تم تنقيحها بعد ذلك من قبل المحللين. يتكون النظام من مؤشر اتجاه متوسط ​​(ADX) ومؤشر لحركة الاتجاه (DMI ، مؤشر حركة الاتجاه). يعد مؤشر اتجاه الحركة في حد ذاته مؤشرًا تقنيًا مفيدًا ومتعدد الاستخدامات ، وهو مؤشر ممتاز لاتجاه السوق. و ADX ، أحد مشتقات DMI ، لا يسمح لك فقط بتحديد الأسواق التي تكون في حالة اتجاه ، بل يوفر أيضًا طريقة لتقييم قوة الاتجاهات.

خصائص المؤشر

منصة: أي
أزواج العملات: أي
الإطار الزمني: يفضل أن يكون من H1 وأعلى (الأفضل من كل D1)
وقت التداول: على مدار الساعة
نوع المؤشر: الاتجاه الكلاسيكي
الموصى بها العاصمة: الباري ، Exness ، Instaforex

معنى مؤشر ADX

مؤشر ADX موجود في جميع محطات التداول وبرامج التحليل الفني للسوق. يظهر المؤشر في شكل ثلاثة أسطر ، تتراوح في النطاق من 0 إلى 100 في نافذة منفصلة ، مميزة لجميع مؤشرات التذبذب.

أولاً ، يتم إنشاء سطرين يقيسان ضغط المشتريات والمبيعات. يطلق عليهم + DI (مؤشر اتجاه إيجابي) و -DI (مؤشر اتجاه سلبي). توجد بيئة صعودية عندما يكون خط + DI أكبر من خط -DI. يتم إنشاء خط ثالث من هذين الخطين ، يسمى "متوسط ​​خط حركة الاتجاه (ADX)." يخبرنا خط ADX المرتفع أن السوق في وضع الاتجاه. يمثل خط ADX المتساقط أو حتى الأفقي البيئة المحيطة لنطاق التداول.

على الرغم من أن قراءات مؤشر ADX تتراوح من 0 إلى 100 ، إلا أنها نادراً ما ترتفع فوق 60. تشير قيمة ADX أقل من 20 إلى اتجاه ضعيف ، ويشير أعلى من 40 إلى اتجاه قوي. تشير القراءات فوق 40 إلى وجود اتجاه قوي (الاتجاه الهبوطي والصعودي على حد سواء). عندما يكون المؤشر أقل من 20 ، فإن هذا يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح.

إذا كان هناك أي اتجاه في السوق - صعودي أو هبوطي - تبدأ المسافة بين خطوط إشارة DI في الزيادة ويبدأ ADX نفسه في النمو ، وعلى العكس من ذلك ، عندما ينخفض ​​نشاط السوق ، تبدأ المسافة بين خطوط إشارة DI في الانخفاض ، وينخفض ​​ADX.

يعمل ADX بشكل أفضل بعد فترة من التوحيد ويظهر نتائج غير موثوقة بعد انعكاسات السوق على شكل حرف V والحركات الحادة ضد الاتجاه الرئيسي.

إعدادات مؤشر ADX

يستخدم مؤشر ADX لقياس قوة الاتجاه. ويستند حسابه إلى التوسع في المتوسط ​​المتحرك لنطاق السعر خلال فترة زمنية محددة.

الفترة الافتراضية هي 14 شريطًا ، رغم أنه يمكن بالطبع استخدام فترات زمنية أخرى. تم العثور على استخدام 12 ، 18 ، 21 فترة ADX. كمبدأ توجيهي: عند تعيين المعلمات ، يستخدم المتداولون عادةً القيم في النطاق من 7 إلى 30. ونتيجة لزيادة الفترة ، تحصل على معلومات أكثر موثوقية حول الاتجاهات ، ولكن العثور عليها سيستغرق وقتًا أطول - يمكنك تخطي جزءًا كبيرًا من الاتجاه بحلول الوقت الذي يكون فيه المؤشر سوف أبلغه. سيسمح لك استخدام فترات حساب مخفضة بالحصول بسرعة على معلومات حول العديد من الاتجاهات ، ولكن قد تكون بعض هذه "الاتجاهات" خاطئة.

يمكن استخدام أي أسعار لحساب قيم ADX ، لكنني أوصي باختيار أسعار الإغلاق - وهذا هو الأسلوب الكلاسيكي لحساب قراءات المؤشرات التي اقترحها المؤلف.

أيضًا ، كالمعتاد ، يمكنك ضبط الألوان وأنماط العرض لخطوط المؤشر (في نافذة المعلمات - أنماط لخط ADX ، في علامة تبويب الألوان - لخطوط DMI) ، بالإضافة إلى تعيين خطوط المساعدة.

يمكن تطبيق مؤشر ADX بنجاح في مختلف الأسواق ، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والعملات وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها.

بناء مؤشر ADX

يتم اشتقاق مؤشر الاتجاهية المتوسطة من مؤشرين آخرين ، تم تطويرهما أيضًا بواسطة Wells Wilder - وهذا هو مؤشر الاتجاه الإيجابي (يشار إليه أحيانًا باسم + DI أو + DMI) ومؤشر الاتجاه السلبي (يشار إليه باسم -DI أو -DMI).

يمكن تحليل خوارزمية حساب مؤشر ADX إلى أربع خطوات.

  1. يتم حساب معلمة تسمى Delta أو DM (حركة اتجاهية). المعلمة لها قيمتان: + DM و -DM.

+ DM = Highi-Highi-1 ، أين

Highi - الحد الأقصى من الشمعة الحالية

Highi-1 - الحد الأقصى للشمعة السابقة

علاوة على ذلك ، إذا هاي

-DM = Lowi-1- Low i ، أين

انخفاض ط - الحد الأدنى من الشمعة الحالية

منخفضة i-1 - الحد الأدنى من الشمعة السابقة

علاوة على ذلك ، إذا كانت Low i> Low i-1 ، فلن يتم تنفيذ حساب المعلمة.

وبالتالي ، تكون المعلمة + DM و -DM إما إيجابية أو مساوية للصفر. تُظهر إحدى القيمين مقدار الجزء العلوي الحالي من الشريط أعلى القمة السابقة ، بينما تُظهر القيمة الأخرى مقدار القاع الحالي أقل من المستوى السابق.

ثم تتم مقارنة القيم المطلقة + DM و -DM وأصغرها يساوي الصفر. وهذا يعني ، لأي شمعة واحدة من القيم تساوي الصفر. الاستثناء الوحيد هو نموذج Inside Bar - في الشمعة الداخلية ، يكون High أعلى من سابقه ، و Low أعلى من سابقه ، والقيمتان (+ DM و -DM) تساوي الصفر.

  1. يتم حساب معلمة تسمى True Range (TR). في هذه الحالة ، يتم أخذ الحد الأقصى للقيمة من القيم الثلاث التالية:

Highi - Lowi - قيمة الشريط الحالية

Highi - Closei-1 ، حيث يكون Closei-1 هو سعر إغلاق الشريط السابق

لوي} - Closei-1

تعد القيمتان الأخيرتان ضروريتين لسوق الأوراق المالية ، حيث تحدث فجوات في أغلب الأحيان.

  1. يتم حساب قيمة DM / TR ، وبعدها يتم أخذ المتوسط ​​المتحرك الأسي من هذه القيمة. تسمى المعلمة الناتجة مؤشر حركة الاتجاه (DMI). يتم عرض هذه القيمة على الرسم البياني في شكل سطرين: + DMI و -DMI.

+ DMI = EMA (+ DM / TR ، الفترة)

-DMI = EMA (-MM / TR ، الفترة).

أيضًا ، في الأدبيات ، يوجد أحيانًا خيار حساب آخر عندما يتم تنعيم + DM أو -DM بشكل منفصل ، ومن ثم يتم تقسيمها إلى النطاق الحقيقي الملساء على قدم المساواة. بمعنى ، تأخذ الصيغة الشكل التالي:

+ DMI = EMA (+ DM ، فترة) / EMA (TR ، فترة)

-DMI = EMA (-MM ، فترة) / EMA (TR ، فترة)

  1. يتم حساب مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX). إنه متوسط ​​متحرك أسي لنفس الفترة كما في الخطوة السابقة من القيمة المسماة حركة الاتجاه (مؤشر الاتجاه ، DX):

DX = ((+ DMI) - (- DMI)) / ((+ DMI) + (- DMI))

ADX = EMA (DX ، الفترة)

وبالتالي ، حصلنا على السطر الثالث من المؤشر. كما قلت بالفعل ، تم بناء الخطوط الثلاثة في نافذة منفصلة واحدة وتتراوح من 0 إلى 100٪. على الرغم من أنه في الممارسة العملية ، لا يصل أي منهم إلى خط الصفر أو مستوى 100.

خيارات تطبيق ADX

تتمثل مشكلة وصف الإشارات المختلفة من المؤشرات الكلاسيكية (وليس فقط) في عدم وجود إحصاءات حول استخدام هذه الإشارات. نتيجة لذلك ، التوصية بإشارة للاستخدام ، غالبًا ما يتبين أن المؤلف نفسه غير متأكد من ربحية استخدامه. سأحاول تجنب مثل هذا الموقف غير المريح ومن الآن فصاعدًا ، عند كتابة هذا المقال والمقالات اللاحقة ، سأبحث بعناية مدى فعالية الإشارة ، بحيث تقرر أنت بنفسك استخدام هذا المؤشر أو ذاك في تداولك. حسنًا ، أنت نفسك لن تكون مهتمًا بمدى فعالية هذا المؤشر أو هذا المؤشر أكثر من مجرد رمي عملة معدنية؟ نعم ، هذه مهمة معقدة وضخمة لم يتم طرحها على مؤلفي الكتب والمقالات من الشبكة ، وستكون هذه المعلومات أكثر قيمة. لن أعطيك فقط الحد الأقصى لعدد التطبيقات المختلفة لهذا المؤشر أو ذاك الذي يمكن العثور عليه فقط في الأدبيات وعلى الشبكة (والتي لا يمكن العثور عليها) ، ولكن أيضًا إحصاءات حول استخدام هذه الإشارات في السوق الحقيقي ، نصائح واستنتاجات حول فعالية هذه الإشارات. لذلك دعونا نبدأ.

عملة فليب الإشارة

بادئ ذي بدء ، دعونا ننتج نتائج عشوائية تمامًا للمستشار ، كما لو أننا ألقينا عملة معدنية. مع هذه النتائج ، سنقوم بمقارنة الإشارات الناتجة عن مؤشر ADX وتقييم فعاليتها.

طريقة البحث

باستخدام مولد رقم عشوائي ، سأقوم بإنشاء رقم عشوائي من 0 إلى 1. إذا تبين أن الرقم أقل من 0.5 ، فسوف يذهب المستشار إلى المبيعات. إذا كان أكثر من 0.5 - في الشراء. يتم تسجيل نتائج كل زوج في جدول منفصل. في الوقت نفسه ، يتم تقييم نتيجة عمل المستشار عند الإغلاق على 1 - 12 شمعة بعد الافتتاح بشكل منفصل.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

النتائج

لم يكن هدف دراستنا هكذا ، لكنني ما زلت أريد أن أنبه إلى تأثير التكاليف على نتائج المعاملات. نتائج التداول على إشارة من العملة المعدنية موجودة في الصورة أدناه. في الفترة D1 لكل زوج ، تم توزيع عدد الصفقات المربحة حقًا خلال 50٪ مع خطأ حوالي 2-3٪. ولكن كلما انخفضت الفترة ، كانت المعاملات أقل ربحية. في الفترة M1 ، يبلغ متوسط ​​عدد الصفقات المربحة من 20 إلى 30 ٪ وهذا ليس خطأ مطبعي أو خطأ. هذا هو تأثير الانتشار والانزلاق على نتائج التداول الإجمالية. ماذا يعني؟ من أجل تداول صفر في فترة D1 مع نقاط وقف متساوية وأخذ قيم ، يكفي أن يكون لديك نسبة مئوية من المعاملات المربحة تبلغ حوالي 50 ٪. للتداول عند الصفر في فترة M1 ، ستحتاج إلى 70-80 ٪ من الصفقات المربحة! هذا هو مقدار تكاليف التداول على النتيجة ويجب دائمًا مراعاة ذلك. ألق نظرة على نتائج فترة H1 - حتى هناك ، للحصول على الصفر النهائي ، يجب أن تحصل على 55٪ على الأقل من الصفقات المربحة. يجعلك تفكر ، أليس كذلك؟





لكن هذا لم يكن هو الهدف. لقد تلقينا الآن مؤشرًا نقارن به التداول من خلال إشارات المؤشرات. إذا كانت نسبة التداولات المربحة أعلى من إشارة المؤشر ، فيمكننا استنتاج أن هذه الإشارة فعالة. في الوقت نفسه ، من خلال حساب متوسط ​​عدد الصفقات المربحة ، من الممكن تحديد هذه الكفاءة بالذات من خلال إيجاد الفرق في متوسط ​​النسب المئوية بين إشارة المؤشر ورمز العملة المعدنية.

تقاطعات الخطوط + DI و -DI مع نمو ADX

لنبدأ بإشارة الإدخال التالية - تقاطع الخطوط + DI و -DI مع نمو مؤشر ADX ، وهو أعلى من DI. من الناحية النظرية ، ينبغي أن يعني تقاطعها تغييراً في الاتجاه الحالي ، بداية لاتجاه جديد. يشير نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضًا إلى ظهور اتجاه جديد ، وبقائه فوق DI - نهاية الشقة.

طريقة البحث

هذه المرة سوف نتحقق من فعالية هذه الإشارة على النحو التالي. عندما تظهر الإشارة ، سنراقب كيف تغلق الشموع الأولى والثانية والثالثة وغيرها. وبالتالي ، نحدد جودة الإشارة المتوقعة.

سوف نتحقق مما يصل إلى 12 شمعة من لحظة ظهور الإشارة. سيتم إجراء الاختبارات مرة أخرى على جميع أزواج العملات الرئيسية ، وعلى جميع الأطر الزمنية من 2000 إلى 2017.

فترة مؤشر ADX هي 14.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

النتائج





الصورة أعلاه توضح الجداول لكل زوج من العملات. الأرقام الموجودة في الأعمدة هي عدد الشموع ، في الصفوف أطر زمنية ، وعند التقاطع يكون عدد الإشارات المربحة ، تلك الإشارات التي كانت عندها الإشارة مبررة ، على الأقل لبضع نقاط. في هذه الحالة ، تحتوي الجداول على ثلاثة أعمدة إضافية - متوسط ​​عدد المعاملات المربحة في إطار زمني ، ومتوسط ​​عدد المعاملات المربحة في إطار زمني لعملة واحدة والفرق بينها. يوجد أدناه متوسط ​​عدد الصفقات المربحة لجميع الأطر الزمنية لزوج معين.

النتائج

كما يتضح من الجدول ، فإن القدرات التنبؤية لهذه الإشارة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. لا يوجد أي ارتباط بين تقاطع خطوط -DI و + DI مع الزيادة المتزامنة في قراءات ADX وسلوك السعر. ربما يكون هذا منطقيًا في أسواق الأسهم ، ولكن ليس في سوق الفوركس. كما لاحظت ، في السطر للفترة D1 ، نتائج جيدة للغاية. ومع ذلك ، يجب ألا تولي اهتمامًا خاصًا بهم ، نظرًا لأن اختيار المعاملات كان صغيراً للغاية - 40-70 معاملة للفترة من 2000 إلى 2017. في الأطر الزمنية التي يصعب التداول فيها بسبب ارتفاع تكاليف التداول ، النسبة المئوية للإشارات المربحة من المؤشر أعلاه. في هذه الحالة ، فإن الإشارات على TF الأكثر تشغيلًا (M15-H1) ، كقاعدة عامة ، هي أدنى من رمي العملة المعدنية. وبالتالي ، نحن مقتنعون باستصواب استخدام هذه الإشارة من مؤشر ADX لفترات H4 وما فوق ، بشرط أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة أعلى من واحدة.

موقف + DI و -DI بالنسبة لبعضها البعض

كانت الإشارة السابقة معقدة ، والآن سنحاول تجربة شيء أكثر بساطة. على سبيل المثال ، تقاطع بسيط للخطوط + DI و -DI.

طريقة البحث

لا يختلف عن السابق

النتائج





الصورة أعلاه توضح الجداول لكل زوج من العملات. هيكل الجداول هو نفسه كما في الإصدار السابق.

النتائج

ومرة أخرى ، نحن مقتنعون باستصواب استخدام إشارة تقاطع الخطوط + DI و -DI لمؤشر ADX لفترات من H4 وما فوق ، بشرط أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة أعلى من واحد.

باستخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه. الخيار 1

في هذه الدراسة ، سننظر في فعالية مؤشر ADX كمرشح اتجاه. سنأخذ نظام التداول استنادًا إلى إشارات العملة كأساس ، لكننا لن ندخل التداولات إلا إذا ارتفع مؤشر ADX عن 20.

النتائج والاستنتاجات





يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. هذا النهج لتصفية الصفقات تحسن قليلا النتيجة. لكن حجم التحسن صغير جدًا بحيث لا يبدو استخدام هذا المرشح مناسبًا.

باستخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه. الخيار 2

هناك طريقة أخرى مثيرة للاهتمام عند استخدام مؤشر ADX كمرشح للاتجاه ، والذي يستحق التدقيق. يتكون من التالي: بينما يتجاوز ADX 25 عامًا ، يمكنك استخدام أنظمة الاتجاه ، بمجرد أن يصبح ADX أقل ، يتم استخدام أنظمة تداول القنوات.

طريقة البحث

بادئ ذي بدء ، سنقوم بإنشاء نظامين بسيطين - الاتجاه والاتجاه المعاكس. الأول سيستخدم تقاطع المتوسطين المتحركين للدخول والخروج من المراكز ، والثاني سيستخدم مناطق ذروة البيع والشراء في الدخول والخروج. في الوقت نفسه ، يمكن فتح مركز واحد فقط في وقت واحد. نظرًا لأننا نقيس فعالية تحديد الاتجاه من خلال مؤشر ADX ، فإننا في الحالة الأولى سنحدد وجود أو عدم وجود اتجاه بطريقة عشوائية تمامًا. مولد الأرقام العشوائية ، أي العملة المعدنية ، سوف يساعدنا مرة أخرى في هذا. إذا انخفض عدد أقل من 0.5 ، استخدم نظام القناة. إذا أعلى - الاتجاه. في الخيار الثاني ، سوف نقوم بتوصيل ADX كمرشح اتجاه بدلاً من عملة معدنية ونرى كيف تتحسن النتائج. كعتبة اتجاه / مسطحة ، سوف نستخدم المستوى 25 الموصى به في جميع الأدلة والكتب.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

المؤشرات:

نظام الاتجاه - الدخول / الخروج عند تقاطع ЕМА13 و ЕМА21

نظام الاتجاه المعاكس - الإدخال / الإخراج عندما يدخل مؤشر WPR14 إلى المناطق -10 و -90

الاتجاه / التبديل شقة: عملة و ADX14 مع مستوى 25.

النتائج والاستنتاجات

يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. إنه أمر مضحك ، لكن الطريقة الموصى بها لتصفية الاتجاه من خلال مؤشر ADX في كمية كبيرة من الأدب تبين أنها أسوأ بشكل لائق من استخدام عملة معدنية لإرساء هذه المهمة. إذا كانت الطرق السابقة لاستخدام ADX ذات نسبة المخاطرة إلى الربح أعلى من 1 إلى 2 لها ما يبررها ، فمن الواضح أن طريقة تصفية الاتجاه هذه لا تستحق استخدامها في تداولك. أظهر عدم كفاءته في أي فترة وأي أزواج العملات.

باستخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه. الخيار 3

خيار آخر لاستخدام مؤشر ADX لتحديد ظروف السوق هو العثور على ADX نسبة إلى + DI و -DI. يعجبني هذا النهج لأنه لا يرتبط بمستوى معين ، مثل 25 في الإصدار السابق. إذا كان ADX أعلى من + DI و -DI ، فإن السوق يتجه ، إذا كان أقل من أحد الخطوط أو كليهما - ثابتًا.

طريقة البحث

كما في الحالة السابقة ، سنقوم بمقارنة تشغيل نظامين - العملة المعدنية و ADX. علاوة على ذلك ، لدينا بالفعل قراءات عملة.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

المؤشرات:

نظام الاتجاه - الدخول / الخروج عند تقاطع ЕМА13 و ЕМА21

نظام الاتجاه المعاكس - الإدخال / الإخراج عندما يدخل مؤشر WPR14 إلى المناطق -10 و -90

الاتجاه / التبديل شقة: عملة و ADX14 (أعلاه + DI و -DI).

النتائج والاستنتاجات

يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. في العمود "ADX 6" ، يتم تسجيل قراءات نظام الترشيح باستخدام ADX ، في العمود "Difference 6" - الفرق في القراءات مقارنة بـ "العملة". ومرة أخرى ، فازت "العملة" ، على الرغم من هذه المرة ليس بهذه الفجوة الكبيرة.

باستخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه. الخيار 4

في اتساع الشبكة ، وجدت منذ فترة طويلة العديد من النشرات الإخبارية على مؤشر ADX. أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها على نطاق واسع فيها هو الدخول في صفقة في نظام الاتجاه فقط إذا كانت قراءات ADX أعلى مما كانت عليه في الشمعة السابقة.

طريقة البحث

سنستخدم أبسط نظام للاتجاهات التي توصلنا إليها عند التحقق من الإشارات السابقة - تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية بفترتين 13 و 21. سنقوم باختبارين: في البداية سنتداول عند كل تقاطع للمتوسطات المتحركة ، والثاني فقط إذا نمت ADX.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

المؤشرات:

المدخل / الخروج عند تقاطع ЕМА13 و ЕМА21

الاتجاه / التبديل شقة: لا و ADX2<>

النتائج والاستنتاجات

يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. كما ترون ، هذه الطريقة لاستخدام مؤشر ADX تؤتي ثمارها ، مما يزيد من احتمال التوصل إلى صفقة مربحة بنسبة اثنين في المئة. علاوة على ذلك ، تعمل هذه الإشارة بشكل أفضل على فترات تصل إلى H1 ، لذلك يمكن أن تكون هذه الطريقة في تصفية الصفقات مفيدة للمتداولين خلال اليوم.

استخدام مؤشر ADX كشرط للخروج. الخيار 1

عندما يرتفع مؤشر ADX فوق خطي الاتجاه ، يشير هذا من الناحية النظرية إلى ارتفاع في السوق. عندما يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية في الانخفاض ، كونه فوق كلا الخطين ، فإن هذه إشارة إلى أن الاتجاه السائد قد يتغير أو ينتهي. من الناحية النظرية ، هذه لحظة جيدة لجني الأرباح أو تحديد جزء من الموقف. حسنًا ، دعنا نتحقق.

طريقة البحث

كأساس ، سوف نأخذ نظام الاتجاه من الدراسة السابقة ونضيف حالة خروج أخرى: ADX أعلى من + DI و -DI ويبدأ في الانخفاض.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

المؤشرات:

مدخل عند تقاطع ЕМА13 و ЕМА21

الاتجاه / التبديل شقة: لا

الخروج عند تقاطع العودة EMA13 و EMA21 أو مع انخفاض في ADX أعلى + DI و -DI

النتائج والاستنتاجات

يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. كما ترون ، فإن هذا المخرج قد حسن بشكل كبير نتائج النظام الأساسي على جميع الأدوات في فترات من M15 وما فوق. يوصى بتدوين خيار الخروج هذا للاستخدام في أنظمة تجارة الاتجاه.

استخدام مؤشر ADX كشرط للخروج. الخيار 2

هناك خيار آخر يمكن العثور عليه على الشبكة وهو الخروج من المركز عندما ينخفض ​​ADX عن المستوى 42. يعجبني هذا الخيار بدرجة أقل ، لأن هناك مستوى رقمي لن يتغير مع تغيرات السوق.

طريقة البحث

سوف نأخذ نظام الاتجاه مرة أخرى من الدراسة السابقة ونضيف حالة خروج أخرى: ADX يعبر المستوى 42 و 25 من الأعلى إلى الأسفل. وبالتالي ، نحصل على بيانات لمستويين.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات التي تم تحليلها: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURJPY ، GBPJPY

المؤشرات:

مدخل عند تقاطع ЕМА13 و ЕМА21

الاتجاه / التبديل شقة: لا

الخروج عند تقاطع الإرجاع EMA13 و EMA21 أو عندما ينخفض ​​ADX أقل من 42 (25).

النتائج والاستنتاجات

يمكن رؤية النتائج في الصورة أعلاه. كما هو متوقع ، فإن النتائج تعتمد بشكل كبير على السوق. أداء المستوى 25 أفضل خلال الفترة من H1 وما فوق ، في حين كان المستوى 42 جيدًا في الفترات التي تقل عن الساعة. ومع ذلك ، يُرى بوضوح أنه خلال الفترة من H1 ، من الأسهل استخدام طريقة الخروج المذكورة أعلاه.

الاختلاف DMI

هذا هو الموقف حيث DMI والسعر تتباعد أو لا تؤكد بعضها البعض. على سبيل المثال ، عندما يصل السعر إلى مستوى جديد جديد ، وبالنسبة لـ + DMI ، يكون الحد الأقصى المقابل أقل. الاختلاف ، كقاعدة عامة ، هو تحذير لتعزيز السيطرة على المخاطر ، لأنه يشير إلى تغيير في قوة التذبذب وعادة ما يسبق التراجع أو الانعكاس.

سلسلة قمم مؤشر ADX هي أيضًا تمثيل مرئي لزخم الاتجاه العام. تشير ديناميات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن الاتجاه يتزايد أو يفقد الزخم. الزخم هو تسارع في السعر. سلسلة من قمم ADX الأعلى تعني أن زخم الاتجاه في تزايد. تشير سلسلة قمم ADX المنخفضة إلى انخفاض في زخم الاتجاه.

ليس من السهل اختبار إشارة الاختلاف ، حيث إن تحديد وجود الاختلاف يتطلب تدخل التاجر.

مساوئ مؤشر ADX

لا يزال ADX أداة قيمة إلى حد ما ، كما رأينا من خلال استكشاف طرق للخروج من المراكز وتصفية المدخلات باستخدام هذا المؤشر. ومع ذلك ، هناك العديد من ميزات المؤشر التي يجب أن تكون على دراية بها.

أولاً ، ADX هو مؤشر بطيء. لقد قمنا بالفعل بتحليل صيغة حساب هذا المؤشر ، ورأيت بوضوح أن تجانس الناتج يحدث مرتين. من ناحية ، هذا يقلل من عدد الإيجابيات الخاطئة ، ولكن من ناحية أخرى ، يكون المؤشر في بعض الأحيان بعيدًا جدًا.

ثانياً ، يحتوي مؤشر ADX على عيب آخر أكثر خطورة. الحقيقة هي أن منطق حساب المؤشر يجعله موثوقًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالاتجاه الطويل وغير الموثوق به للغاية خلال الحركات المتقلبة دون اتجاه معين. لذا ، فإن الزيادة في قيمة ADX هي علامة موثوقة على وجود اتجاه ، ولكن فقط إذا كان هناك ثبات في السوق قبل حدوث هذا الاتجاه. لماذا يحدث هذا؟ حسنًا ، دعنا نتخيل أن السوق قد ظل ثابتًا لفترة طويلة وبعد ذلك كانت هناك حركة تصاعدية. في هذه الحالة ، سيبدأ ADX في النمو. إذا استمر هذا الاتجاه لفترة طويلة ، ثم حدث انعكاس (سوف يرسم السعر ببساطة قمة جديدة وينهار بحدة ، كما يحدث في كثير من الأحيان) ، سينخفض ​​مؤشر ADX. على الرغم من حقيقة أن هذا الاتجاه قد تغير بالفعل ، فإن السعر يندفع للأسفل ، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية سينخفض ​​، مما يشير إلى أن السوق تسيطر عليه شقة. سيحدث هذا حتى تترك معظم البيانات ، حيث كان السعر لا يزال يرتفع ، المؤشر. بمجرد حدوث ذلك ، سيبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية بالنمو مرة أخرى ، ولكن بحلول نصف هذا الاتجاه ، أو حتى معظمه ، قد يكون قد مر. هذا هو أهم عيب في مؤشر ADX ، مما يعيق تحقيق شعبية في سوق الفوركس. على عكس أسواق الأسهم ، حيث تكون الاتجاهات طويلة الأجل شائعة ، فإن سوق تداول العملات الأجنبية أكثر نعومة ، وهو المؤشر الذي لا يحب المؤشر كثيرًا. ميزة المؤشر نفسها ، التي بدأت في الانخفاض مع تغير حاد في اتجاه حركة السعر ، أعطتنا طريقة جيدة للخروج من المركز.

نظام التداول عند التقاطع + DI و -DI

نظام الإحالة فريد من نوعه لأنه يوضح لك متى من المحتمل أن يبدأ اتجاه جديد. نصيحة التداول الأكثر شيوعًا لمؤشر ADX على الشبكة هي: الشراء إذا تجاوزت قيمة + DI -DI ، ADX تجاوزت -DI ونمت. افتح صفقات البيع إذا كان -DI يتخطى + DI و ADX أعلى + DI وينمو. عندما يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية في الانخفاض ويحدث التقاطع المعاكس + DI أو -DI ، يجدر التفكير في إغلاق المراكز. هذه هي بالضبط التوصيات التي يمكنك العثور عليها في معظم كتب التحليل الفني. دعونا التحقق من ذلك!

طريقة البحث

تتم المعاملات وفقا للقواعد المذكورة أعلاه مع الكثير القياسية 0.1. لا تفتح المعاملات الإضافية عندما تظهر الإشارة (إذا كنا بالفعل في المعاملة). تتم عملية التداول بدون توقف وتقبل - قواعد الدخول وقواعد الخروج فقط. يتم تنفيذ جميع الإجراءات في افتتاح شمعة جديدة. يتم إجراء الاختبار لجميع أزواج العملات الرئيسية والأطر الزمنية للفترة من 2000 إلى 2017.

إيداع الأولي من 100،000 دولار

فترة مؤشر ADX هي 14.

الفترات المدروسة: M1 - D1

أزواج العملات المدروسة: USDCHF ، GBPUSD ، EURUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، EURAUD ، EURCHF ، EURJPY ، GBPCHF ، CADJPY ، GBPJPY ، AUDNZD ، AUDCAD ، AUDCHF ، AUDJPY ، CHFJPY ، EURNZD ، اليورو مقابل الدولار الأميركي GBPAUD ، GBPCAD ، GBPNZD ، NZDCAD ، NZDCHF

النتائج


الكثير من النتائج الإيجابية ، وخاصة في الفترات التي تتجاوز H1. ومع ذلك ، من الصعب تسمية مثل هذه التجارة بنجاح.

النتائج

في اتجاه الأسواق ، يظهر مثل هذا النظام التجاري حقًا نتيجة إيجابية ، ومع ذلك ، بالكاد يمكنك وصفه بأنه جيد. في الوقت نفسه ، لم تظهر أي نتيجة إيجابية على أي زوج عملات في فترة تقل عن H1. بشكل عام ، أعتقد أن هذا النهج في سوق الأسهم قد يكون أكثر نجاحًا بسبب ظروف أكثر استقرارًا وطويلة الأجل في الأسواق.

نظام مؤلف مؤشر وايلدر

تتضمن أبسط طريقة تداول تستند إلى نظام حركة اتجاهية مقارنة مؤشرين اتجاهين: 14 يومًا + DI و 14 يومًا. يقترح وايلدر الشراء إذا تجاوزت قيمة + DI -DI ، ثم بيعت عند + + DI أقل من -DI. المؤلف يكمل هذه القواعد بمفهوم مثل Extreme Points (EP). النقطة المهمة هي أنه إذا وافقت جميع الشروط المذكورة أعلاه ، فبدلاً من الدخول في صفقة ، فإننا ببساطة نحتفل بالحد الأقصى أو الحد الأدنى من الشمعة التي حدث فيها هذا. في الوقت نفسه ، إذا لم ينجح السعر في التغلب على النقطة القصوى ، فيجب الحفاظ على الموقف المعاكس. أي أننا نحصل على نظام قابل للعكس مع وجود دائم في السوق من جانب أو آخر. بالنسبة إلى الأسواق المتداولة ، يعد هذا أمرًا جيدًا ، دعونا نتحقق من كيف تسير الأمور في سوق الفوركس.

إيداع الأولي من 100،000 دولار

فترة مؤشر ADX هي 14.

الفترات المدروسة: M1 - D1

النتائج والاستنتاجات

جاء النظام إيجابيا على عدد قليل من الأدوات: AUDJPY ، EURCAD ، GBPAUD ، GBPJPY. تتميز هذه الأزواج باتجاهات جيدة ، مما يثبت استنتاجي مرة أخرى - مؤشر ADX غير مناسب للاستخدام في سوق الفوركس.

علاوة على ذلك ، فإن إضافة قاعدة الخروج التي اكتشفناها واختبرناها عند تقاطع العودة للمستوى 42 ، التي تم تحليلها أعلاه ، قد حسنت بشكل كبير من خصائص التداول للنظام.

نظام التداول عند التقاطع + DI و -DI وفقًا لـ Elder

إذا كان + DI أعلى - DI ، العب فقط لزيادة ، وإذا كان أقل ، ثم فقط من أجل النقص. أفضل وقت لدخول اللعبة هو الزيادة عندما يكون كل من + DI و ADX أعلى من - DI ، بينما يزيد ADX. هذا يدل على اتجاه قوي. الصعود عن طريق وضع أمر وقف وقائي أقل من القاع الأخير. أنسب لحظة لدخول اللعبة لسقوط ، عندما و - DI و ADX أعلاه + DI ، بينما يزيد ADX. هذا يدل على تعزيز الدببة. العب منخفضًا عن طريق وضع أمر وقف وقائي فوق مستوى مرتفع حديث. يشير الانخفاض في مؤشر ADX إلى اتجاه ضعيف ، ويجب ألا تتبع الاتجاه في الوقت الحالي.

إيداع الأولي من 100،000 دولار

فترة مؤشر ADX - 14

الفترات المدروسة: M1 - D1

النتائج والاستنتاجات

يوفر هذا النظام نقاط دخول قليلة ، ومع ذلك ، فقد ثبت أنه مربح في بعض الأزواج.

قناة ATR التكيفية

يمكن اعتبار الفكرة التالية جزءًا من تحديث نظام مؤلف المؤشر. في النظام الأصلي ، لم نأخذ في الاعتبار طول القناة ، التي يتم تشكيلها من أقصى نقطة في التاريخ. بمعنى أننا لا نأخذ الحد الأقصى / الحد الأدنى من الشمعة التي حدث عندها التقاطع ، ولكننا نحسب عددًا معينًا من الشموع مرة أخرى ، ونستقبل قناة معيّنة ، عندما نتداولها لاحقًا. الفكرة الرئيسية للقناة التكيفية هي أنه يجب أن يكون هناك فترة زمنية متغيرة للقناة لاختراقها. يجب أن يختلف هذا الفاصل الزمني اعتمادًا على قوة الاتجاه. كلما كان الاتجاه أقوى ، تشارك الأيام القليلة في تكوين القناة (الاتجاه القوي هو بضعة أيام في القناة ، والاتجاه الضعيف ، وبالتالي فإن السوق المتقلبة يمثل عددًا أكبر من الأيام في القناة).

قد تبدو الصيغة مثل هذا:

X = 150 / ADX ، حيث X هو عدد الشموع في القناة.

يمكنك أيضًا ربط الصيغة بفترة المؤشر ، على سبيل المثال: 10 * ADXPeriod / ADX.

النتائج والاستنتاجات

بشكل عام ، تحسن النظام قليلاً ، لكن هذا لا يزال غير كافٍ للتداول الجيد. عند كتابة هذا المقال ، لم تكن مهمتي هي إنشاء نظام تداول مربح ، فأنا أريد فقط الفصل بين الطرق المفيدة حقًا لاستخدام هذه الإشارة أو تلك الإشارة من أساطير التداول العادية. بالنسبة لأولئك المهتمين بمزيد من التحديث للنظام الناتج ، أنصحك أن تنتبه إلى تتبع الموقف وظروف الخروج (قد يكون هناك العديد). حسنًا ، لدينا الآن نظام تداول يعمل بشكل كامل ، ويتألف من مؤشر واحد فقط ، مما يشير إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية نفسه لا يحظى بتقدير كبير من قبل العديد من المتداولين.

إذن قم بتطبيق أم لا مؤشر ADX؟

ADX هي أداة ممتازة لتقييم وضع السوق الحالي. ومع ذلك ، كما قلت أكثر من مرة ، من الخطأ استخدام مؤشر واحد فقط للتداول والاعتماد عليه بشدة. يمكن أن يكون ADX أداة قيمة للغاية إذا تم استخدامه بشكل صحيح بالاقتران مع مؤشرات أخرى. تتيح لك المعلومات البسيطة ولكن المهمة جدًا التي تقدمها ADX زيادة نسبة الصفقات الرابحة بمقدار كبير. تثبت العديد من اختبارات الاتجاه التي تتبع النتائج فقط في حالة ارتفاع ADX بوضوح قيمته وقيمته. نعم ، توقع حدوث ارتفاع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في كثير من الأحيان يعني تأخير في الدخول ، ولكن المزايا الواضحة المتمثلة في تقليل عدد الصفقات الخاسرة هي مكافأة جيدة للتوقعات.

كيف ستستخدم هذا المؤشر يعتمد عليك وعلى أسلوب التداول الخاص بك. الغرض من هذه المقالة هو اقتراح استخدامات محتملة لـ ADX. في أي حال ، قبل تطبيق المؤشر الجديد في نظامك ، قم باختباره على السجل ، ثم على الحساب التجريبي.

استنتاج

بالطبع ، سيكون من الخطأ الجسيم مراعاة قراءات مؤشر واحد فقط في تداولك. من أجل بناء ، على سبيل المثال ، منزل ، لا تحتاج إلى أداة واحدة ، ولكن مجموعة كاملة. وينطبق الشيء نفسه على بناء نظام تجاري. نعم ، قد يكون أساس النظام أي مؤشر واحد ، ولكن الأدوات المساعدة مطلوبة دائمًا. وعلى الرغم من نتائج بحثنا ، كنا مقتنعين بأن ADX ليس أفضل أساس لنظام التداول ، ومع ذلك ، يمكن تعلم العديد من طرق التطبيق الناجحة مما سبق. علاوة على ذلك ، تمكنا من بناء نظام تجاري مربح بالكامل باستخدام هذا المؤشر فقط. بالطبع ، تختلف طرق الدخول والخروج من المناصب في هذا النظام إلى حد ما عن الطرق الأكثر شيوعًا ، ولكن ، كما رأينا في الأمثلة اليوم ، لا تعمل كل الأشياء الشائعة بالضرورة. بل على العكس تماما. لذلك ، حاول دائمًا التفكير بطريقة أصلية ، واستنبط أساليبك الخاصة لتطبيق هذا المؤشر أو ذاك ، وتحقق دائمًا من استنتاجاتك في الممارسة العملية.

شاهد الفيديو: شرح محترف لمؤشر الايشيموكو Ichimoku Kinko Hyo كيف تتاجر به - شركة tradepedia (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك